PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAFI с IBMM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAFI с IBMM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TAFI (AB Tax-Aware Short Duration ETF) and IBMM (iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. TAFI is actively managed, while IBMM is passively managed. TAFI charges 0.27%/yr vs 0.18%/yr for IBMM.

Доходность

Сравнение доходности TAFI и IBMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI) и iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TAFI

1 день
0.04%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.15%
6 месяцев
1.46%
1 год
3.93%
3 года*
3.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBMM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAFI и IBMM

2026 (YTD)
TAFI
AB Tax-Aware Short Duration ETF		0.35%
IBMM
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF		0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Tax-Aware Short Duration ETF

iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF

Часто сравнивают с TAFI:
TAFI с JMSTTAFI с JPSTTAFI с SGOVTAFI с BUFCTAFI с ILOWTAFI с ITATAFI с LRGC
Часто сравнивают с IBMM:
IBMM с IBMNIBMM с XLKIBMM с FXAIXIBMM с BSMRIBMM с VTEBIBMM с SUBIBMM с IBMO

Доходность на риск

TAFI vs. IBMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAFI
Ранг доходности на риск TAFI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAFI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAFI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAFI: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAFI: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAFI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IBMM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAFI c IBMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI) и iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAFIIBMMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.34

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.74

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAFI vs. IBMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAFIIBMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.72

—

—

Просадки

Сравнение просадок TAFI и IBMM

Максимальная просадка TAFI за все время составила -2.00%, что больше максимальной просадки IBMM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAFI и IBMM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAFIIBMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.00%

0.00%

-2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.21%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

0.00%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

0.00%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TAFI и IBMM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAFIIBMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.94%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46%

0.00%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.98%

0.00%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.98%

0.00%

+1.98%

Сравнение комиссий TAFI и IBMM

TAFI берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии IBMM в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAFI и IBMM

Дивидендная доходность TAFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, тогда как IBMM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
IBMM
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAFI
AB Tax-Aware Short Duration ETF		3.14%3.21%3.34%3.27%0.79%

Часто задаваемые вопросы

On fees, IBMM is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBMM is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.27% for TAFI.

TAFI has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 0.00% for IBMM.

They also come from different issuers: AllianceBernstein and iShares. Their fees differ too: 0.27% for TAFI and 0.18% for IBMM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAFI и IBMM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор