Сравнение TAFI с IBMM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI) и iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM).
TAFI и IBMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAFI - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. IBMM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2024 Index. Фонд был запущен 20 мар. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности TAFI и IBMM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAFI и IBMM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TAFI AB Tax-Aware Short Duration ETF | -0.37% |
IBMM iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF | 0.00% |
Доходность по периодам
TAFI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 3.47%
- 3 года*
- 3.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBMM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAFI и IBMM
TAFI берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии IBMM в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TAFI vs. IBMM — Ранг доходности на риск
TAFI
IBMM
Сравнение TAFI c IBMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI) и iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAFI | IBMM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAFI | IBMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.68 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAFI и IBMM
Дивидендная доходность TAFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, тогда как IBMM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TAFI AB Tax-Aware Short Duration ETF | 3.18% | 3.21% | 3.34% | 3.27% | 0.79% |
IBMM iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TAFI и IBMM
Максимальная просадка TAFI за все время составила -2.00%, что больше максимальной просадки IBMM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAFI и IBMM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAFI | IBMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.00% | 0.00% | -2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | 0.00% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | 0.00% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TAFI и IBMM
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAFI | IBMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07% | 0.00% | +2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.01% | 0.00% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.01% | 0.00% | +2.01% |