PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAFI с HYFI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAFI с HYFI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI) и AB High Yield ETF (HYFI).

TAFI и HYFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAFI - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. HYFI - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 26 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TAFI и HYFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI) и AB High Yield ETF (HYFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAFI и HYFI

2026 (YTD)202520242023
TAFI
AB Tax-Aware Short Duration ETF		0.43%4.35%2.48%2.64%
HYFI
AB High Yield ETF		0.22%8.91%7.98%8.66%

Доходность по периодам

С начала года, TAFI показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у HYFI с доходностью 0.22%.

TAFI

1 день
0.06%
1 месяц
-0.77%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.14%
1 год
3.47%
3 года*
3.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

HYFI

1 день
0.16%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.34%
1 год
8.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Tax-Aware Short Duration ETF

AB High Yield ETF

Часто сравнивают с TAFI:
TAFI с JMSTTAFI с JPSTTAFI с SGOVTAFI с BUFCTAFI с ITATAFI с HIDVTAFI с LRGC
Часто сравнивают с HYFI:
HYFI с SPHYHYFI с FBNDHYFI с IEFHYFI с BSJPHYFI с FLRNHYFI с SJNKHYFI с VOO

Сравнение комиссий TAFI и HYFI

TAFI берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии HYFI в 0.40%.

HYFI
AB High Yield ETF
TAFI
AB Tax-Aware Short Duration ETF

Доходность на риск

TAFI vs. HYFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAFI
Ранг доходности на риск TAFI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAFI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAFI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAFI: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAFI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAFI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
HYFI
Ранг доходности на риск HYFI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYFI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYFI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYFI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYFI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYFI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAFI c HYFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI) и AB High Yield ETF (HYFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAFIHYFIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.33

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.81

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.56

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.13

10.57

-2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAFI vs. HYFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAFI на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYFI равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAFI и HYFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAFIHYFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.33

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

1.66

+0.02

Корреляция

Корреляция между TAFI и HYFI составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAFI и HYFI

Дивидендная доходность TAFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности HYFI в 6.86%

TTM2025202420232022
TAFI
AB Tax-Aware Short Duration ETF		3.18%3.21%3.34%3.27%0.79%
HYFI
AB High Yield ETF		6.86%6.66%6.57%4.17%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAFI и HYFI

Максимальная просадка TAFI за все время составила -2.00%, что меньше максимальной просадки HYFI в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAFI и HYFI.

Загрузка...

Показатели просадок

TAFIHYFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.00%

-6.34%

+4.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.87%

-5.28%

+3.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-1.00%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-0.52%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

0.78%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности TAFI и HYFI

Текущая волатильность для AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI) составляет 0.55%, в то время как у AB High Yield ETF (HYFI) волатильность равна 2.38%. Это указывает на то, что TAFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAFIHYFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.55%

2.38%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

3.07%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07%

6.28%

-4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.01%

5.44%

-3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.01%

5.44%

-3.43%