Сравнение TAFI с AMUN
TAFI (AB Tax-Aware Short Duration ETF) and AMUN (abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. TAFI charges 0.27%/yr vs 0.25%/yr for AMUN.
Доходность
Сравнение доходности TAFI и AMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TAFI показывает доходность 1.15%, а AMUN немного ниже – 1.13%.
TAFI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMUN
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAFI и AMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TAFI AB Tax-Aware Short Duration ETF | 1.15% | 0.35% |
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 1.13% | 0.14% |
Correlation
The correlation between TAFI and AMUN is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAFI vs. AMUN — Ранг доходности на риск
TAFI
AMUN
Сравнение TAFI c AMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAFI | AMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAFI | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.72 | 2.07 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок TAFI и AMUN
Максимальная просадка TAFI за все время составила -2.00%, что больше максимальной просадки AMUN в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAFI и AMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAFI | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.00% | -0.61% | -1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.21% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.00% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -0.09% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TAFI и AMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAFI | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46% | 1.00% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 1.00% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.98% | 1.00% | +0.98% |
Сравнение комиссий TAFI и AMUN
TAFI берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии AMUN в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAFI и AMUN
Дивидендная доходность TAFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности AMUN в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 1.89% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAFI AB Tax-Aware Short Duration ETF | 3.14% | 3.21% | 3.34% | 3.27% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
TAFI and AMUN have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMUN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMUN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.27% for TAFI.
TAFI has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 1.89% for AMUN.
They also come from different issuers: AllianceBernstein and abrdn. Their fees differ too: 0.27% for TAFI and 0.25% for AMUN.
Подберите оптимальное распределение для TAFI и AMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор