Сравнение TACK с HFGM
TACK (Fairlead Tactical Sector Fund) and HFGM (Unlimited HFGM Global Macro ETF) are both exchange-traded funds - TACK is a Tactical Allocation fund actively managed by Fairlead, while HFGM is a Macro Trading fund actively managed by Unlimited. Both are actively managed. Over the past year, TACK returned 14.29% vs 25.18% for HFGM. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TACK charges 0.76%/yr vs 0.95%/yr for HFGM.
Доходность
Сравнение доходности TACK и HFGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TACK показывает доходность 7.14%, что значительно выше, чем у HFGM с доходностью 6.10%.
TACK
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.02%
- 6 месяцев
- 4.52%
- С начала года
- 7.14%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 11.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFGM
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- -3.99%
- 6 месяцев
- -2.95%
- С начала года
- 6.10%
- 1 год
- 25.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TACK и HFGM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TACK Fairlead Tactical Sector Fund | 7.14% | 14.60% |
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | 6.10% | 26.88% |
Correlation
The correlation between TACK and HFGM is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2025 г. | 0.53 |
The correlation between TACK and HFGM has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TACK vs. HFGM — Ранг доходности на риск
TACK
HFGM
Сравнение TACK c HFGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TACK | HFGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 1.68 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.68 | 4.57 | +3.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TACK и HFGM
Максимальная просадка TACK за все время составила -14.49%, примерно равная максимальной просадке HFGM в -15.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TACK и HFGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TACK | HFGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.49% | -15.09% | +0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.85% | -15.09% | +9.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.57% | +12.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -3.46% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 5.52% | -3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности TACK и HFGM
Текущая волатильность для Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) составляет 2.61%, в то время как у Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что TACK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TACK | HFGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 6.28% | -3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 17.35% | -9.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.62% | 23.31% | -13.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.19% | 21.75% | -10.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.19% | 21.75% | -10.56% |
Сравнение комиссий TACK и HFGM
TACK берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии HFGM в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TACK и HFGM
Дивидендная доходность TACK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности HFGM в 10.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | 10.59% | 11.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TACK Fairlead Tactical Sector Fund | 1.29% | 1.18% | 1.26% | 1.29% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
TACK and HFGM have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFGM has higher volatility (6.28%) compared to TACK (2.61%). In terms of maximum drawdown, TACK dropped -14.49% vs HFGM's -15.09%.
On 1-year performance, HFGM leads with 25.18% vs 14.29% for TACK. On fees, TACK is cheaper at 0.76% per year. On volatility, TACK has been the lower-risk option at 2.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HFGM has performed better with a 25.18% return vs 14.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TACK is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.95% for HFGM.
HFGM has the higher dividend yield at 10.59%, compared with 1.29% for TACK.
TACK is categorized as Tactical Allocation, while HFGM is Macro Trading. They also come from different issuers: Fairlead and Unlimited. Their fees differ too: 0.76% for TACK and 0.95% for HFGM.
TACK currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TACK и HFGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор