Сравнение TACK с HFGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM).
TACK и HFGM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TACK - это активно управляемый фонд от Fairlead. Фонд был запущен 22 мар. 2022 г.. HFGM - это активно управляемый фонд от Unlimited. Фонд был запущен 14 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TACK и HFGM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TACK и HFGM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TACK Fairlead Tactical Sector Fund | 2.15% | 14.77% |
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | 12.76% | 26.63% |
Доходность по периодам
С начала года, TACK показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у HFGM с доходностью 12.76%.
TACK
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 13.43%
- 3 года*
- 9.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFGM
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- 12.76%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TACK и HFGM
TACK берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии HFGM в 0.95%.
Доходность на риск
TACK vs. HFGM — Ранг доходности на риск
TACK
HFGM
Сравнение TACK c HFGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TACK | HFGM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TACK | HFGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.96 | -1.39 |
Корреляция
Корреляция между TACK и HFGM составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TACK и HFGM
Дивидендная доходность TACK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности HFGM в 9.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TACK Fairlead Tactical Sector Fund | 1.24% | 1.18% | 1.26% | 1.29% | 0.89% |
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | 9.96% | 11.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TACK и HFGM
Максимальная просадка TACK за все время составила -14.49%, что больше максимальной просадки HFGM в -10.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TACK и HFGM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TACK | HFGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.49% | -10.66% | -3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -7.09% | +3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -2.34% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TACK и HFGM
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TACK | HFGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.21% | 23.05% | -9.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.33% | 23.05% | -11.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.33% | 23.05% | -11.72% |