Сравнение TACK с ASGM
TACK (Fairlead Tactical Sector Fund) and ASGM (Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TACK charges 0.76%/yr vs 0.86%/yr for ASGM.
Доходность
Сравнение доходности TACK и ASGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TACK показывает доходность 4.86%, что значительно ниже, чем у ASGM с доходностью 22.52%.
TACK
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 4.86%
- 6 месяцев
- 5.12%
- 1 год
- 13.26%
- 3 года*
- 11.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASGM
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- 22.52%
- 6 месяцев
- 24.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TACK и ASGM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TACK Fairlead Tactical Sector Fund | 4.86% | 5.97% |
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 22.52% | 11.57% |
Correlation
The correlation between TACK and ASGM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TACK vs. ASGM — Ранг доходности на риск
TACK
ASGM
Сравнение TACK c ASGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF (ASGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TACK | ASGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TACK | ASGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 2.95 | -2.33 |
Просадки
Сравнение просадок TACK и ASGM
Максимальная просадка TACK за все время составила -14.49%, что больше максимальной просадки ASGM в -6.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TACK и ASGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TACK | ASGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.49% | -6.62% | -7.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -0.53% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -1.22% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TACK и ASGM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TACK | ASGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.46% | 15.67% | -6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.23% | 15.67% | -4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.23% | 15.67% | -4.44% |
Сравнение комиссий TACK и ASGM
TACK берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии ASGM в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TACK и ASGM
Дивидендная доходность TACK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности ASGM в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 3.69% | 4.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TACK Fairlead Tactical Sector Fund | 1.21% | 1.18% | 1.26% | 1.29% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
TACK and ASGM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TACK is cheaper at 0.76% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TACK is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.86% for ASGM.
ASGM has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 1.21% for TACK.
They also come from different issuers: Fairlead and Virtus. Their fees differ too: 0.76% for TACK and 0.86% for ASGM.
Подберите оптимальное распределение для TACK и ASGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор