PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAAGX с TPIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAAGX с TPIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) и Timothy Plan International Fund (TPIAX).

TAAGX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г.. TPIAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности TAAGX и TPIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) и Timothy Plan International Fund (TPIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAAGX и TPIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		10.71%16.01%25.45%26.46%-25.98%17.90%36.11%27.71%-12.17%19.12%
TPIAX
Timothy Plan International Fund		0.44%28.36%6.41%14.55%-17.62%8.02%21.71%22.54%-18.90%23.64%

Доходность по периодам

С начала года, TAAGX показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у TPIAX с доходностью 0.44%. За последние 10 лет акции TAAGX превзошли акции TPIAX по среднегодовой доходности: 13.08% против 7.86% соответственно.

TAAGX

1 день
4.08%
1 месяц
-4.43%
С начала года
10.71%
6 месяцев
13.01%
1 год
48.03%
3 года*
22.34%
5 лет*
11.13%
10 лет*
13.08%

TPIAX

1 день
3.58%
1 месяц
-6.08%
С начала года
0.44%
6 месяцев
1.88%
1 год
23.43%
3 года*
13.93%
5 лет*
5.74%
10 лет*
7.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Aggressive Growth Fund

Timothy Plan International Fund

Часто сравнивают с TAAGX:
TAAGX с ISMDTAAGX с SPYTAAGX с BUGTAAGX с BIBLTAAGX с SRLNTAAGX с TPHDTAAGX с VTI
Часто сравнивают с TPIAX:
TPIAX с TPHAXTPIAX с TCGAXTPIAX с TFIAXTPIAX с TLGAXTPIAX с TPLNXTPIAX с TSGAXTPIAX с APHIX

Сравнение комиссий TAAGX и TPIAX

TAAGX берет комиссию в 1.61%, что меньше комиссии TPIAX в 1.64%.

TPIAX
Timothy Plan International Fund
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

TAAGX vs. TPIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAAGX
Ранг доходности на риск TAAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAAGX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAAGX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAAGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TPIAX
Ранг доходности на риск TPIAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPIAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPIAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPIAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPIAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPIAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAAGX c TPIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) и Timothy Plan International Fund (TPIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAAGXTPIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

1.32

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

1.89

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.26

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.06

1.93

+2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.43

7.29

+10.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAAGX vs. TPIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAAGX на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа TPIAX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAAGX и TPIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAAGXTPIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.32

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.35

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.46

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.19

+0.05

Корреляция

Корреляция между TAAGX и TPIAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAAGX и TPIAX

Дивидендная доходность TAAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности TPIAX в 1.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		3.10%3.44%8.81%3.12%3.06%8.89%5.75%0.00%7.57%0.00%0.00%15.71%
TPIAX
Timothy Plan International Fund		1.85%1.86%1.04%0.98%0.45%0.45%0.00%0.78%1.21%2.13%1.05%1.11%

Просадки

Сравнение просадок TAAGX и TPIAX

Максимальная просадка TAAGX за все время составила -62.13%, что больше максимальной просадки TPIAX в -58.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAAGX и TPIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAAGXTPIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.13%

-58.51%

-3.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-11.72%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.47%

-32.64%

-1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.47%

-36.22%

+1.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-8.40%

+2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.82%

-17.38%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.10%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TAAGX и TPIAX

Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) имеет более высокую волатильность в 9.62% по сравнению с Timothy Plan International Fund (TPIAX) с волатильностью 8.38%. Это указывает на то, что TAAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAAGXTPIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.62%

8.38%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.80%

11.79%

+5.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.69%

17.86%

+6.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.94%

16.43%

+6.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.02%

17.08%

+4.94%