PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAAGX с TLVAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAAGX с TLVAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX).

TAAGX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г.. TLVAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности TAAGX и TLVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAAGX и TLVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		10.71%16.01%25.45%26.46%-25.98%17.90%36.11%27.71%-12.17%19.12%
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund		3.41%4.80%11.64%13.21%-11.70%26.86%13.07%26.39%-8.93%17.50%

Доходность по периодам

С начала года, TAAGX показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у TLVAX с доходностью 3.41%. За последние 10 лет акции TAAGX превзошли акции TLVAX по среднегодовой доходности: 13.08% против 9.55% соответственно.

TAAGX

1 день
4.08%
1 месяц
-4.43%
С начала года
10.71%
6 месяцев
13.01%
1 год
48.03%
3 года*
22.34%
5 лет*
11.13%
10 лет*
13.08%

TLVAX

1 день
1.63%
1 месяц
-5.95%
С начала года
3.41%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.80%
3 года*
9.67%
5 лет*
7.42%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Aggressive Growth Fund

Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с TAAGX:
TAAGX с ISMDTAAGX с SPYTAAGX с BUGTAAGX с BIBLTAAGX с SRLNTAAGX с VTITAAGX с TPHD
Часто сравнивают с TLVAX:
TLVAX с TLGAXTLVAX с VTITLVAX с BIBLTLVAX с ETIMXTLVAX с TLLIXTLVAX с ETIDXTLVAX с TPHD

Сравнение комиссий TAAGX и TLVAX

TAAGX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии TLVAX в 1.58%.

TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

TAAGX vs. TLVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAAGX
Ранг доходности на риск TAAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAAGX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAAGX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAAGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TLVAX
Ранг доходности на риск TLVAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLVAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLVAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLVAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLVAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLVAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAAGX c TLVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAAGXTLVAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

0.57

+1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

0.94

+1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.13

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.06

0.89

+3.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.43

3.41

+14.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAAGX vs. TLVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAAGX на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа TLVAX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAAGX и TLVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAAGXTLVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

0.57

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.48

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.56

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.43

-0.20

Корреляция

Корреляция между TAAGX и TLVAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAAGX и TLVAX

Дивидендная доходность TAAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности TLVAX в 8.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		3.10%3.44%8.81%3.12%3.06%8.89%5.75%0.00%7.57%0.00%0.00%15.71%
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund		8.86%9.16%10.05%0.86%5.52%4.35%3.39%11.83%10.96%6.78%1.25%12.89%

Просадки

Сравнение просадок TAAGX и TLVAX

Максимальная просадка TAAGX за все время составила -62.13%, что больше максимальной просадки TLVAX в -55.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAAGX и TLVAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAAGXTLVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.13%

-55.23%

-6.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-11.09%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.47%

-20.69%

-13.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.47%

-37.34%

+2.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-5.95%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.82%

-8.30%

-10.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.89%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TAAGX и TLVAX

Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) имеет более высокую волатильность в 9.62% по сравнению с Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что TAAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAAGXTLVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.62%

4.18%

+5.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.80%

8.71%

+8.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.69%

15.91%

+8.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.94%

15.43%

+7.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.02%

17.01%

+5.01%