PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAAGX с TLGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAAGX с TLGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX).

TAAGX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г.. TLGAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TAAGX и TLGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAAGX и TLGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		10.71%16.01%25.45%26.46%-25.98%17.90%36.11%27.71%-12.17%19.12%
TLGAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund		0.08%11.60%22.24%24.16%-21.44%29.00%22.21%30.73%-11.48%16.90%

Доходность по периодам

С начала года, TAAGX показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у TLGAX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции TAAGX превзошли акции TLGAX по среднегодовой доходности: 13.08% против 11.84% соответственно.

TAAGX

1 день
4.08%
1 месяц
-4.43%
С начала года
10.71%
6 месяцев
13.01%
1 год
48.03%
3 года*
22.34%
5 лет*
11.13%
10 лет*
13.08%

TLGAX

1 день
3.34%
1 месяц
-4.58%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-1.45%
1 год
18.76%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.33%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Aggressive Growth Fund

Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с TAAGX:
TAAGX с ISMDTAAGX с SPYTAAGX с BUGTAAGX с BIBLTAAGX с SRLNTAAGX с TPHDTAAGX с VTI
Часто сравнивают с TLGAX:
TLGAX с TLVAXTLGAX с TLLIXTLGAX с BIBLTLGAX с VTITLGAX с ETIDXTLGAX с TIGIXTLGAX с TPIAX

Сравнение комиссий TAAGX и TLGAX

И TAAGX, и TLGAX имеют комиссию равную 1.61%.

TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund
TLGAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

TAAGX vs. TLGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAAGX
Ранг доходности на риск TAAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAAGX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAAGX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAAGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TLGAX
Ранг доходности на риск TLGAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLGAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLGAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLGAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLGAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLGAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAAGX c TLGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAAGXTLGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

0.94

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

1.46

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.20

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.06

1.73

+2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.43

7.34

+10.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAAGX vs. TLGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAAGX на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа TLGAX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAAGX и TLGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAAGXTLGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

0.94

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.55

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.61

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.20

+0.04

Корреляция

Корреляция между TAAGX и TLGAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAAGX и TLGAX

Дивидендная доходность TAAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности TLGAX в 12.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		3.10%3.44%8.81%3.12%3.06%8.89%5.75%0.00%7.57%0.00%0.00%15.71%
TLGAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund		12.58%12.59%6.98%5.89%10.34%5.99%1.69%4.03%5.81%2.54%1.21%10.79%

Просадки

Сравнение просадок TAAGX и TLGAX

Максимальная просадка TAAGX за все время составила -62.13%, примерно равная максимальной просадке TLGAX в -61.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAAGX и TLGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAAGXTLGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.13%

-61.24%

-0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-11.48%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.47%

-28.82%

-5.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.47%

-35.72%

+1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-5.01%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.82%

-18.97%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.71%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TAAGX и TLGAX

Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) имеет более высокую волатильность в 9.62% по сравнению с Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что TAAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAAGXTLGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.62%

6.79%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.80%

13.30%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.69%

20.95%

+3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.94%

19.03%

+3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.02%

19.51%

+2.51%