Сравнение TAAGX с FSMAX

С начала года, TAAGX показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у FSMAX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции TAAGX превзошли акции FSMAX по среднегодовой доходности: 13.08% против 10.91% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TAAGX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TAAGX на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа FSMAX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAAGX и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TAAGX и FSMAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность TAAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности FSMAX в 0.58%

Максимальная просадка TAAGX за все время составила -62.13%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAAGX и FSMAX.

Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) имеет более высокую волатильность в 9.62% по сравнению с Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что TAAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.