Сравнение TAAGX с FAMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) и FAM Value Fund (FAMVX).
TAAGX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г.. FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности TAAGX и FAMVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAAGX и FAMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAAGX Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 10.71% | 16.01% | 25.45% | 26.46% | -25.98% | 17.90% | 36.11% | 27.71% | -12.17% | 19.12% |
FAMVX FAM Value Fund | -1.31% | 4.90% | 15.51% | 16.09% | -14.06% | 25.65% | 6.81% | 30.31% | -6.15% | 17.34% |
Доходность по периодам
С начала года, TAAGX показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у FAMVX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции TAAGX превзошли акции FAMVX по среднегодовой доходности: 13.08% против 9.72% соответственно.
TAAGX
- 1 день
- 4.08%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 48.03%
- 3 года*
- 22.34%
- 5 лет*
- 11.13%
- 10 лет*
- 13.08%
FAMVX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAAGX и FAMVX
TAAGX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии FAMVX в 1.19%.
Доходность на риск
TAAGX vs. FAMVX — Ранг доходности на риск
TAAGX
FAMVX
Сравнение TAAGX c FAMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) и FAM Value Fund (FAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAAGX | FAMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 0.26 | +1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 0.51 | +2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.07 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | 0.47 | +3.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.43 | 1.65 | +15.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAAGX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 0.26 | +1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.38 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.54 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.58 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между TAAGX и FAMVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAAGX и FAMVX
Дивидендная доходность TAAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности FAMVX в 4.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAAGX Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 3.10% | 3.44% | 8.81% | 3.12% | 3.06% | 8.89% | 5.75% | 0.00% | 7.57% | 0.00% | 0.00% | 15.71% |
FAMVX FAM Value Fund | 4.97% | 4.90% | 6.28% | 5.01% | 3.67% | 4.99% | 3.69% | 6.80% | 4.09% | 5.06% | 5.21% | 9.06% |
Просадки
Сравнение просадок TAAGX и FAMVX
Максимальная просадка TAAGX за все время составила -62.13%, что больше максимальной просадки FAMVX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAAGX и FAMVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAAGX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.13% | -51.12% | -11.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -11.38% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.47% | -22.77% | -11.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.47% | -37.73% | +3.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -7.14% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.82% | -6.45% | -12.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 3.25% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAAGX и FAMVX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) имеет более высокую волатильность в 9.62% по сравнению с FAM Value Fund (FAMVX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что TAAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAAGX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.62% | 5.52% | +4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.80% | 10.21% | +6.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.69% | 17.91% | +6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.94% | 17.08% | +5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.02% | 18.15% | +3.87% |