Сравнение TAAGX с BQMGX
TAAGX (Timothy Plan Aggressive Growth Fund) and BQMGX (Bright Rock Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, TAAGX returned 15.35%/yr vs 8.87%/yr for BQMGX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. TAAGX charges 1.61%/yr vs 1.07%/yr for BQMGX.
Доходность
Сравнение доходности TAAGX и BQMGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAAGX показывает доходность 25.83%, что значительно выше, чем у BQMGX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции TAAGX превзошли акции BQMGX по среднегодовой доходности: 15.35% против 8.87% соответственно.
TAAGX
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- -7.99%
- 6 месяцев
- 16.40%
- С начала года
- 25.83%
- 1 год
- 41.94%
- 3 года*
- 27.82%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- 15.35%
BQMGX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 4.14%
- 6 месяцев
- -3.15%
- С начала года
- 0.51%
- 1 год
- -1.46%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 8.87%
Сравнение доходности по годам TAAGX и BQMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAAGX Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 25.83% | 16.01% | 36.81% | 26.46% | -25.98% | 17.90% | 36.11% | 27.71% | -12.17% | 19.12% |
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | 0.51% | -0.29% | 14.16% | 13.00% | -19.44% | 23.02% | 19.62% | 32.05% | -6.68% | 22.16% |
Correlation
The correlation between TAAGX and BQMGX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2010 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between TAAGX and BQMGX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAAGX vs. BQMGX — Ранг доходности на риск
TAAGX
BQMGX
Сравнение TAAGX c BQMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAAGX | BQMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.00 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | -0.04 | +3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.59 | -0.09 | +14.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAAGX и BQMGX
Максимальная просадка TAAGX за все время составила -62.13%, что больше максимальной просадки BQMGX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAAGX и BQMGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAAGX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.13% | -36.05% | -26.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -11.62% | +0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.24% | -18.72% | -10.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.47% | -25.92% | -8.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.47% | -36.05% | +1.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.41% | -5.61% | -5.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.62% | -5.88% | -12.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 5.39% | -2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAAGX и BQMGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что TAAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BQMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAAGX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 3.39% | +5.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.71% | 9.48% | +10.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.74% | 12.31% | +11.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.91% | 16.86% | +7.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.47% | 17.91% | +4.56% |
Сравнение комиссий TAAGX и BQMGX
TAAGX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии BQMGX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAAGX и BQMGX
Дивидендная доходность TAAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности BQMGX в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | 4.10% | 4.12% | 5.99% | 0.00% | 5.90% | 8.05% | 5.27% | 3.50% | 0.00% | 0.08% | 1.07% | 5.80% |
TAAGX Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 2.73% | 3.44% | 17.62% | 3.12% | 3.06% | 8.89% | 5.75% | 0.00% | 7.57% | 0.00% | 0.00% | 15.71% |
Часто задаваемые вопросы
TAAGX and BQMGX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAAGX has higher volatility (9.18%) compared to BQMGX (3.39%). In terms of maximum drawdown, TAAGX dropped -62.13% vs BQMGX's -36.05%.
TAAGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAAGX и BQMGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор