PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAAAX с PUDZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAAAX с PUDZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).

TAAAX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 июн. 2005 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности TAAAX и PUDZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAAAX и PUDZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAAAX
Thrivent Aggressive Allocation Fund		-2.31%15.18%23.46%18.79%-18.19%19.56%16.42%24.52%-6.90%14.30%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		10.18%13.40%8.61%3.26%-2.76%18.49%4.84%16.29%-9.20%6.22%

Доходность по периодам

С начала года, TAAAX показывает доходность -2.31%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции TAAAX превзошли акции PUDZX по среднегодовой доходности: 10.65% против 7.01% соответственно.

TAAAX

1 день
2.69%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-2.31%
6 месяцев
-0.01%
1 год
16.33%
3 года*
16.02%
5 лет*
8.72%
10 лет*
10.65%

PUDZX

1 день
0.86%
1 месяц
-1.59%
С начала года
10.18%
6 месяцев
12.08%
1 год
19.34%
3 года*
11.86%
5 лет*
9.21%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Aggressive Allocation Fund

PGIM Real Assets Fund

Часто сравнивают с TAAAX:
TAAAX с SPYGTAAAX с SPYTAAAX с AALGXTAAAX с AAUTXTAAAX с TCAAXTAAAX с AAMBXTAAAX с THMAX
Часто сравнивают с PUDZX:
PUDZX с PMFYXPUDZX с EAAFXPUDZX с DMAPUDZX с AADAXPUDZX с VGYAXPUDZX с VWELXPUDZX с FPACX

Сравнение комиссий TAAAX и PUDZX

TAAAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.

TAAAX
Thrivent Aggressive Allocation Fund
PUDZX
PGIM Real Assets Fund

Доходность на риск

TAAAX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAAAX
Ранг доходности на риск TAAAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAAAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAAAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAAAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAAAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAAAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PUDZX
Ранг доходности на риск PUDZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUDZX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUDZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUDZX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUDZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUDZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAAAX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAAAXPUDZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

2.04

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.65

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.41

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

2.45

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

13.65

-6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAAAX vs. PUDZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAAAX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа PUDZX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAAAX и PUDZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAAAXPUDZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.04

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.87

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.73

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.52

-0.16

Корреляция

Корреляция между TAAAX и PUDZX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAAAX и PUDZX

Дивидендная доходность TAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAAAX
Thrivent Aggressive Allocation Fund		7.82%7.64%15.10%3.64%2.40%10.30%3.01%6.32%9.31%0.39%0.52%0.28%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		8.10%8.93%6.67%3.66%9.10%13.00%4.94%3.40%2.14%2.10%1.39%1.72%

Просадки

Сравнение просадок TAAAX и PUDZX

Максимальная просадка TAAAX за все время составила -56.23%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAAAX и PUDZX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAAAXPUDZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.23%

-21.53%

-34.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-8.20%

-3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.84%

-17.98%

-11.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.33%

-21.53%

-11.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-1.59%

-4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-5.31%

-4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

1.47%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TAAAX и PUDZX

Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что TAAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAAAXPUDZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

2.71%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

6.29%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

9.72%

+7.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

10.59%

+6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

9.70%

+7.03%