Сравнение TA.TO с STRL
TA.TO (TransAlta Corporation) and STRL (Sterling Construction Company, Inc.) are both stocks. TA.TO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while STRL operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, TA.TO returned 12.21%/yr vs 69.24%/yr for STRL. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TA.TO и STRL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TA.TO торгуется в CAD, в то время как STRL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STRL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TA.TO показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 192.70%. За последние 10 лет акции TA.TO уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: 12.21% против 69.24% соответственно.
TA.TO
- 1 день
- -10.36%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- -6.78%
- 1 год
- 29.94%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 12.21%
STRL
- 1 день
- -11.02%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 192.70%
- 6 месяцев
- 173.85%
- 1 год
- 360.71%
- 3 года*
- 160.88%
- 5 лет*
- 109.76%
- 10 лет*
- 69.24%
Сравнение доходности по годам TA.TO и STRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA.TO TransAlta Corporation | 4.44% | -13.24% | 88.48% | -7.32% | -12.42% | 47.57% | 6.20% | 69.12% | -23.22% | 2.43% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 192.70% | 73.45% | 108.03% | 162.17% | 33.60% | 40.04% | 29.94% | 22.94% | -27.44% | 80.18% |
Correlation
The correlation between TA.TO and STRL is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г. | 0.13 |
Over the past year, TA.TO and STRL have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TA.TO:
CA$5.35B
STRL:
$27.39B
TA.TO:
-CA$0.57
STRL:
$11.19
TA.TO:
2.44
STRL:
9.48
TA.TO:
11.50
STRL:
23.02
TA.TO:
CA$2.21B
STRL:
$2.88B
TA.TO:
CA$716.00M
STRL:
$664.66M
TA.TO:
CA$511.00M
STRL:
$429.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TA.TO vs. STRL — Ранг доходности на риск
TA.TO
STRL
Сравнение TA.TO c STRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransAlta Corporation (TA.TO) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TA.TO | STRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.59 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 11.15 | -10.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.58 | 31.28 | -29.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TA.TO | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 4.48 | -3.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 1.96 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 1.32 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.58 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок TA.TO и STRL
Максимальная просадка TA.TO за все время составила -84.12%, примерно равная максимальной просадке STRL в -86.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TA.TO и STRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TA.TO | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.12% | -86.05% | +1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.12% | -32.60% | -1.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.20% | -48.22% | +4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.20% | -48.22% | +4.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.61% | -55.68% | +5.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.63% | -11.02% | -15.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.48% | -31.56% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.09% | 11.60% | +8.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TA.TO и STRL
Текущая волатильность для TransAlta Corporation (TA.TO) составляет 13.20%, в то время как у Sterling Construction Company, Inc. (STRL) волатильность равна 25.72%. Это указывает на то, что TA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TA.TO | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.20% | 25.72% | -12.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.27% | 63.27% | -35.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.50% | 81.06% | -42.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.40% | 56.14% | -23.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.15% | 52.56% | -20.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TA.TO и STRL
Дивидендная доходность TA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как STRL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TA.TO TransAlta Corporation | 1.47% | 1.47% | 1.18% | 2.00% | 1.69% | 1.32% | 1.75% | 1.72% | 2.86% | 2.15% | 2.15% | 14.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TA.TO и STRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransAlta Corporation и Sterling Construction Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TA.TO и STRL
TA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransAlta Corporation сообщила о валовой прибыли в 243.00M при выручке в 565.00M, что соответствует валовой рентабельности в 43.0%.
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
TA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransAlta Corporation сообщила об операционной прибыли в 24.00M при выручке в 565.00M, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
TA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransAlta Corporation сообщила о чистой прибыли в 13.00M при выручке в 565.00M, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
TA.TO and STRL have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TA.TO и STRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор