Сравнение TA.TO с FCR-UN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TransAlta Corporation (TA.TO) и First Capital Real Estate Investment Trust (FCR-UN.TO).

Доходность

Сравнение доходности TA.TO и FCR-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TransAlta Corporation (TA.TO) и First Capital Real Estate Investment Trust (FCR-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TA.TO и FCR-UN.TO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
TA.TO TransAlta Corporation	6.96%	-13.24%	88.48%	-7.32%	-12.42%	47.57%	6.20%	69.12%	-23.22%	2.43%
FCR-UN.TO First Capital Real Estate Investment Trust	11.99%	17.08%	16.59%	-3.27%	-7.64%	42.71%	-30.44%	13.36%	-4.95%	4.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TA.TO:

CA$5.49B

FCR-UN.TO:

CA$4.45B

EPS

TA.TO:

-CA$0.46

FCR-UN.TO:

CA$4.99

Коэффициент P/S

TA.TO:

2.32

FCR-UN.TO:

6.00

Коэффициент P/B

TA.TO:

12.02

FCR-UN.TO:

0.92

Общая выручка (12 мес.)

TA.TO:

CA$2.41B

FCR-UN.TO:

CA$743.81M

Валовая прибыль (12 мес.)

TA.TO:

CA$732.00M

FCR-UN.TO:

CA$470.51M

EBITDA (12 мес.)

TA.TO:

CA$638.00M

FCR-UN.TO:

CA$447.26M

Доходность по периодам

С начала года, TA.TO показывает доходность 6.96%, что значительно ниже, чем у FCR-UN.TO с доходностью 11.99%. За последние 10 лет акции TA.TO превзошли акции FCR-UN.TO по среднегодовой доходности: 14.14% против 4.56% соответственно.

TA.TO

1 день: 1.15%

1 месяц: -2.12%

С начала года: 6.96%

6 месяцев: -3.33%

1 год: 38.76%

3 года*: 18.23%

5 лет*: 10.77%

10 лет*: 14.14%

FCR-UN.TO

1 день: 1.50%

1 месяц: -0.72%

С начала года: 11.99%

6 месяцев: 7.83%

1 год: 31.54%

3 года*: 15.98%

5 лет*: 9.71%

10 лет*: 4.56%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

TransAlta Corporation

Название символа

First Capital Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с TA.TO:

TA.TO с CPX.TO TA.TO с NPI.TO TA.TO с EMA.TO TA.TO с AAPL TA.TO с STRL TA.TO с CNQ.TO TA.TO с FTS.TO

Часто сравнивают с FCR-UN.TO:

FCR-UN.TO с SRU-UN.TO FCR-UN.TO с REI-UN.TO FCR-UN.TO с KMP-UN.TO FCR-UN.TO с IGM.TO FCR-UN.TO с AI.TO FCR-UN.TO с AP-UN.TO FCR-UN.TO с VFV.TO

Доходность на риск

TA.TO vs. FCR-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TA.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FCR-UN.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TA.TO c FCR-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransAlta Corporation (TA.TO) и First Capital Real Estate Investment Trust (FCR-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TA.TO	FCR-UN.TO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.98	1.93	-0.95
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.48	2.69	-1.21
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.20	1.33	-0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.17	4.29	-3.12
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.32	13.64	-11.32
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TA.TO vs. FCR-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TA.TO на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа FCR-UN.TO равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TA.TO и FCR-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TA.TO	FCR-UN.TO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.98	1.93	-0.95
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.34	0.49	-0.15
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.44	0.21	+0.24
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	—	0.35	—

Корреляция

Корреляция между TA.TO и FCR-UN.TO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TA.TO и FCR-UN.TO

Дивидендная доходность TA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности FCR-UN.TO в 4.27%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
TA.TO TransAlta Corporation	1.41%	1.47%	1.18%	2.00%	1.69%	1.32%	1.75%	1.72%	2.86%	2.15%	2.15%	14.66%
FCR-UN.TO First Capital Real Estate Investment Trust	4.27%	4.70%	5.09%	5.63%	3.43%	2.29%	6.38%	3.47%	4.56%	4.15%	4.16%	4.69%

Просадки

Сравнение просадок TA.TO и FCR-UN.TO

Максимальная просадка TA.TO за все время составила -100.01%, что больше максимальной просадки FCR-UN.TO в -63.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TA.TO и FCR-UN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

	TA.TO	FCR-UN.TO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-100.01%	-63.96%	-36.05%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-34.12%	-7.71%	-26.41%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-44.20%	-29.38%	-14.82%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-50.61%	-49.80%	-0.81%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-100.00%	-1.78%	-98.22%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-99.53%	-15.37%	-84.16%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	17.19%	2.42%	+14.77%

Волатильность

Сравнение волатильности TA.TO и FCR-UN.TO

TransAlta Corporation (TA.TO) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с First Capital Real Estate Investment Trust (FCR-UN.TO) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что TA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCR-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TA.TO	FCR-UN.TO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	11.14%	5.37%	+5.77%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	30.23%	11.44%	+18.79%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	39.67%	16.45%	+23.22%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	31.67%	19.81%	+11.86%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	32.03%	22.36%	+9.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TA.TO и FCR-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransAlta Corporation и First Capital Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(TA.TO) Общая выручка

(FCR-UN.TO) Общая выручка

Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение TA.TO с FCR-UN.TO

Доходность

Сравнение доходности TA.TO и FCR-UN.TO

Сравнение доходности по годам TA.TO и FCR-UN.TO

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

TA.TO

FCR-UN.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

TA.TO vs. FCR-UN.TO — Ранг доходности на риск

TA.TO

FCR-UN.TO

Сравнение TA.TO c FCR-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TA.TO vs. FCR-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TA.TO и FCR-UN.TO

Просадки

Сравнение просадок TA.TO и FCR-UN.TO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TA.TO и FCR-UN.TO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TA.TO и FCR-UN.TO