PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
TransAlta Corporation (TA.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

TransAlta Corporation (TA.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 2 мая 2024 г.

Информация о компании

ISINCA89346D1078
CUSIP89346D107
СекторUtilities
ОтрасльUtilities—Independent Power Producers

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$2.79B
Прибыль на акциюCA$2.33
Цена/прибыль3.89
PEG коэффициент-1.68
Выручка (12 мес.)CA$3.36B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$1.11B
EBITDA (12 мес.)CA$1.71B
Годовой диапазонCA$8.22 - CA$13.75
Целевая ценаCA$14.17
Процент коротких позиций1.40%
Коэффициент коротких позиций3.15

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TransAlta Corporation

Популярные сравнения: TA.TO с CNQ.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в TransAlta Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%250,000.00%300,000.00%350,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
262,471.43%
1,628.35%
TA.TO (TransAlta Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

TransAlta Corporation показал доход в -16.07% с начала года и -23.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TransAlta Corporation составила 8.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.33%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-16.07%5.21%
1 месяц5.75%-4.30%
6 месяцев-10.44%18.42%
1 год-23.23%21.82%
5 лет (среднегодовая)2.67%11.27%
10 лет (среднегодовая)8.53%10.33%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-11.62%-3.80%-6.66%5.06%
2023-14.20%9.32%-0.18%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TA.TO составляет 15, что означает, что он находится в нижних 15% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности TA.TO, с текущим значением в 1515
TransAlta Corporation(TA.TO)
Ранг коэф-та Шарпа TA.TO, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TA.TO, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TA.TO, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TA.TO, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TA.TO, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TransAlta Corporation (TA.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

TA.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TA.TO, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TA.TO, с текущим значением в -1.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TA.TO, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.86
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TA.TO, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TA.TO, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.06
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.79, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.79

Коэффициент Шарпа

TransAlta Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.86. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.86
2.17
TA.TO (TransAlta Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность TransAlta Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.23 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.23CA$0.22CA$0.21CA$0.19CA$0.17CA$0.48CA$0.80CA$0.80CA$100,000.80CA$3.60CA$3.60CA$5.80

Дивидендный доход

2.45%2.00%1.69%1.32%1.76%5.17%14.31%10.74%1,345,905.79%73.32%34.22%43.03%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TransAlta Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00
2023CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00
2022CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00
2021CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00
2020CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00
2019CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00
2018CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00
2017CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00
2016CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$100,000.20CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00
2015CA$0.00CA$0.90CA$0.00CA$0.00CA$0.90CA$0.00CA$0.00CA$0.90CA$0.00CA$0.00CA$0.90CA$0.00
2014CA$0.00CA$0.90CA$0.00CA$0.00CA$0.90CA$0.00CA$0.00CA$0.90CA$0.00CA$0.00CA$0.90CA$0.00
2013CA$1.45CA$0.00CA$0.00CA$1.45CA$0.00CA$0.00CA$1.45CA$0.00CA$0.00CA$1.45CA$0.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.5%
У TransAlta Corporation дивидендная доходность составляет 2.45%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%9.1%
У TransAlta Corporation коэффициент выплат составляет 9.11%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что TransAlta Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-37.08%
-3.20%
TA.TO (TransAlta Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

TransAlta Corporation показал максимальную просадку в 54.65%, зарегистрированную 15 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 221 торговую сессию.

Текущая просадка TransAlta Corporation составляет 37.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.65%29 апр. 2015 г.18015 янв. 2016 г.22130 нояб. 2016 г.401
-50.6%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.20719 янв. 2021 г.228
-46.19%28 авг. 2008 г.12223 февр. 2009 г.3853 сент. 2010 г.507
-42.83%19 июл. 2022 г.43612 апр. 2024 г.———
-35.19%10 мар. 1999 г.1878 дек. 1999 г.12614 июн. 2000 г.313

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность TransAlta Corporation составляет 6.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
6.64%
3.53%
TA.TO (TransAlta Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей TransAlta Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию