Сравнение T с TRGP
T (AT&T Inc.) and TRGP (Targa Resources Corp.) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while TRGP operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, T returned 3.33%/yr vs 26.71%/yr for TRGP. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T и TRGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у TRGP с доходностью 49.23%. За последние 10 лет акции T уступали акциям TRGP по среднегодовой доходности: 3.33% против 26.71% соответственно.
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.71%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
TRGP
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 49.23%
- 6 месяцев
- 50.30%
- 1 год
- 59.50%
- 3 года*
- 60.15%
- 5 лет*
- 45.14%
- 10 лет*
- 26.71%
Сравнение доходности по годам T и TRGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
TRGP Targa Resources Corp. | 49.23% | 5.65% | 110.12% | 21.01% | 43.71% | 100.15% | -32.48% | 23.98% | -19.88% | -7.09% |
Correlation
The correlation between T and TRGP is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2010 г. | 0.26 |
The correlation between T and TRGP shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
T:
$3.04
TRGP:
$13.11
T:
7.74
TRGP:
20.79
T:
0.32
TRGP:
0.23
T:
1.35
TRGP:
2.70
T:
$125.65B
TRGP:
$16.38B
T:
$105.41B
TRGP:
$3.62B
T:
$54.70B
TRGP:
$4.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. TRGP — Ранг доходности на риск
T
TRGP
Сравнение T c TRGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Targa Resources Corp. (TRGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| T | TRGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.37 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 4.00 | -4.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 13.02 | -14.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок T и TRGP
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки TRGP в -95.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и TRGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | TRGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -95.21% | +31.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.87% | -16.30% | -5.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.87% | -31.61% | +9.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -31.61% | -0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -90.78% | +48.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.12% | -1.50% | -16.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -33.55% | +17.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 5.00% | +5.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и TRGP
AT&T Inc. (T) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с Targa Resources Corp. (TRGP) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что T испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | TRGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 7.77% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 18.59% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.13% | 27.29% | -5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 31.90% | -7.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.73% | 47.62% | -23.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и TRGP
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности TRGP в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
TRGP Targa Resources Corp. | 1.56% | 2.03% | 1.54% | 2.13% | 1.90% | 0.77% | 4.59% | 8.92% | 10.11% | 7.52% | 6.49% | 12.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей T и TRGP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Targa Resources Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
T and TRGP have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (8.21%) compared to TRGP (7.77%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs TRGP's -95.21%.
TRGP currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и TRGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор