PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение T с DASH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение T с DASH

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

T (AT&T Inc.) and DASH (DoorDash, Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — T in Telecom Services, DASH in Internet Content & Information. Over the past 5 years, T returned 7.38%/yr vs -0.47%/yr for DASH. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности T и DASH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и DoorDash, Inc. (DASH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -2.96%, что значительно выше, чем у DASH с доходностью -33.51%.

T

1 день
2.52%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-12.71%
3 года*
20.58%
5 лет*
7.38%
10 лет*
3.33%

DASH

1 день
-2.59%
1 месяц
-5.41%
С начала года
-33.51%
6 месяцев
-33.81%
1 год
-31.23%
3 года*
27.20%
5 лет*
-0.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и DASH

2026 (YTD)202520242023202220212020
T
AT&T Inc.		-2.96%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-6.65%
DASH
DoorDash, Inc.		-33.51%35.01%69.63%102.56%-67.21%4.31%-21.57%

Correlation

The correlation between T and DASH is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г.

0.06

The correlation between T and DASH shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

T:

$3.04

DASH:

$2.10

Коэффициент P/E

T:

7.74

DASH:

71.77

Коэффициент PEG

T:

0.32

DASH:

0.11

Коэффициент P/S

T:

1.35

DASH:

4.51

Общая выручка (12 мес.)

T:

$125.65B

DASH:

$14.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

T:

$105.41B

DASH:

$7.49B

EBITDA (12 мес.)

T:

$54.70B

DASH:

$1.69B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AT&T Inc.

DoorDash, Inc.

Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F
Часто сравнивают с DASH:
DASH с UBERDASH с CARTDASH с AMZNDASH с METADASH с DKNGDASH с VOODASH с GOOG

Доходность на риск

T vs. DASH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T
Ранг доходности на риск T: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1515
Ранг коэф-та Мартина
DASH
Ранг доходности на риск DASH: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DASH: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DASH: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DASH: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DASH: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DASH: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c DASH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и DoorDash, Inc. (DASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TDASHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
-0.69

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
-0.77

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.90

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

-0.64

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

-1.10

-0.12

T vs. DASH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DASH равному -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и DASH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок T и DASH

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки DASH в -82.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и DASH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDASHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-82.49%

+18.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.87%

-47.97%

+26.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

-47.97%

+26.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-82.49%

+50.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.12%

-46.55%

+28.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-43.51%

+27.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.64%

27.70%

-17.06%

Волатильность

Сравнение волатильности T и DASH

Текущая волатильность для AT&T Inc. (T) составляет 8.21%, в то время как у DoorDash, Inc. (DASH) волатильность равна 13.74%. Это указывает на то, что T испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DASH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDASHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

13.74%

-5.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.80%

31.95%

-14.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.13%

44.43%

-22.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

54.01%

-30.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.73%

57.03%

-33.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и DASH

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, тогда как DASH не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DASH
DoorDash, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
T
AT&T Inc.		4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей T и DASH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и DoorDash, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
33.47B
4.04B
(T) Общая выручка
(DASH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

T and DASH have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DASH has higher volatility (13.74%) compared to T (8.21%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs DASH's -82.49%.

T currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и DASH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор