PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SZNE с MEME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SZNE с MEME

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SZNE (Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF) and MEME (Roundhill Meme Stock ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SZNE is passively managed, while MEME is actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. SZNE charges 0.60%/yr vs 0.69%/yr for MEME.

Доходность

Сравнение доходности SZNE и MEME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SZNE показывает доходность 9.68%, что значительно ниже, чем у MEME с доходностью 82.10%.

SZNE

1 день
0.00%
1 месяц
0.06%
С начала года
9.68%
6 месяцев
10.88%
1 год
13.01%
3 года*
3.38%
5 лет*
1.44%
10 лет*
—

MEME

1 день
1.71%
1 месяц
21.14%
С начала года
82.10%
6 месяцев
57.24%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SZNE и MEME

2026 (YTD)2025
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		9.68%1.52%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		82.10%-36.83%

Correlation

The correlation between SZNE and MEME is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г.

0.41

Сравнение распределения секторов SZNE и MEME

Секторы
SZNE
MEME

Потребительский циклический сектор

29.7%

-

Технологии

25.3%
58.8%

Промышленность

23.6%
29.9%

Сырьевые материалы

20.3%
4.6%

Коммуникационные услуги

0.5%
5.5%

Энергетика

0.3%
4.8%

Коммунальные услуги

0.3%
10.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

5.7%

Здравоохранение

-

5.4%

Недвижимость

-

-

Потребительский циклический сектор

SZNE
29.7%
MEME

-

Технологии

SZNE
25.3%
MEME
58.8%

Промышленность

SZNE
23.6%
MEME
29.9%

Сырьевые материалы

SZNE
20.3%
MEME
4.6%

Коммуникационные услуги

SZNE
0.5%
MEME
5.5%

Энергетика

SZNE
0.3%
MEME
4.8%

Коммунальные услуги

SZNE
0.3%
MEME
10.7%

Потребительский защитный сектор

SZNE

-

MEME

-

Финансовые услуги

SZNE

-

MEME
5.7%

Здравоохранение

SZNE

-

MEME
5.4%

Недвижимость

SZNE

-

MEME

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF

Roundhill Meme Stock ETF

Часто сравнивают с SZNE:
SZNE с RSPSZNE с VOOSZNE с SPYSZNE с BDGSSZNE с QQQASZNE с EQLSZNE с FMTM
Часто сравнивают с MEME:
MEME с AFLGMEME с ANEWMEME с IWFMEME с URAMEME с BCHPMEME с TMFCMEME с QQQM

Доходность на риск

SZNE vs. MEME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SZNE
Ранг доходности на риск SZNE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SZNE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SZNE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SZNE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SZNE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SZNE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
MEME
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SZNE c MEME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SZNEMEMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.14

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SZNE vs. MEME - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SZNEMEMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.33

+0.02

Просадки

Сравнение просадок SZNE и MEME

Максимальная просадка SZNE за все время составила -39.79%, что меньше максимальной просадки MEME в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZNE и MEME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SZNEMEMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.79%

-48.78%

+8.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-4.32%

+3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-29.74%

+22.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SZNE и MEME

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SZNEMEMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

73.99%

-59.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

73.99%

-57.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

73.99%

-53.89%

Сравнение комиссий SZNE и MEME

SZNE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MEME в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SZNE и MEME

Дивидендная доходность SZNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как MEME не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		1.37%1.47%1.20%1.21%1.11%0.79%1.37%0.90%0.68%

Часто задаваемые вопросы

SZNE and MEME have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SZNE is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SZNE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.69% for MEME.

SZNE has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.00% for MEME.

They also come from different issuers: Pacer and Roundhill. Their fees differ too: 0.60% for SZNE and 0.69% for MEME.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SZNE и MEME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор