Сравнение SZK с QTJL
SZK (ProShares UltraShort Consumer Goods) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. SZK is passively managed, while QTJL is actively managed. Over the past 5 years, SZK returned -4.95%/yr vs 9.73%/yr for QTJL. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. SZK charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.
Доходность
Сравнение доходности SZK и QTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SZK показывает доходность -18.78%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 4.13%.
SZK
- 1 день
- -5.55%
- 1 месяц
- -1.69%
- 6 месяцев
- -8.44%
- С начала года
- -18.78%
- 1 год
- -12.03%
- 3 года*
- -7.10%
- 5 лет*
- -4.95%
- 10 лет*
- -16.15%
QTJL
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -2.95%
- 6 месяцев
- 3.48%
- С начала года
- 4.13%
- 1 год
- 13.53%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SZK и QTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | -18.78% | 3.37% | -11.33% | -3.10% | 47.20% | -25.80% |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 4.13% | 21.07% | 16.50% | 42.39% | -30.16% | 9.36% |
Correlation
The correlation between SZK and QTJL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | -0.45 |
The correlation between SZK and QTJL shifts across timeframes, from -0.45 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SZK vs. QTJL — Ранг доходности на риск
SZK
QTJL
Сравнение SZK c QTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SZK | QTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.26 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 2.03 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 10.11 | -10.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SZK и QTJL
Максимальная просадка SZK за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZK и QTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SZK | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -33.40% | -66.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.26% | -6.68% | -22.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.81% | -22.43% | -19.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.81% | -33.40% | -8.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.31% | -3.17% | -96.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.08% | -7.77% | -74.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.51% | 1.34% | +13.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SZK и QTJL
ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) имеет более высокую волатильность в 11.88% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что SZK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SZK | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.88% | 4.19% | +7.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 8.42% | +13.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.38% | 10.63% | +16.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.85% | 20.34% | +11.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.68% | 20.27% | +13.41% |
Сравнение комиссий SZK и QTJL
SZK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SZK и QTJL
Дивидендная доходность SZK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как QTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | 2.83% | 2.90% | 5.70% | 4.03% | 0.56% | 0.00% | 0.19% | 1.70% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
SZK and QTJL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SZK has higher volatility (11.88%) compared to QTJL (4.19%). In terms of maximum drawdown, SZK dropped -99.40% vs QTJL's -33.40%.
On 5-year performance, QTJL leads with 9.73% vs -4.95% for SZK. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QTJL has performed better with a 9.73% return vs -4.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for SZK.
SZK has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 0.00% for QTJL.
They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for SZK and 0.79% for QTJL.
QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SZK и QTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор