Сравнение SZK с PYPG
SZK (ProShares UltraShort Consumer Goods) and PYPG (Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. SZK is passively managed, while PYPG is actively managed. Over the past year, SZK returned -9.47% vs -57.41% for PYPG. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. SZK charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for PYPG.
Доходность
Сравнение доходности SZK и PYPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SZK показывает доходность -17.87%, что значительно выше, чем у PYPG с доходностью -23.77%.
SZK
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -4.56%
- 6 месяцев
- -8.04%
- С начала года
- -17.87%
- 1 год
- -9.47%
- 3 года*
- -6.89%
- 5 лет*
- -4.74%
- 10 лет*
- -16.01%
PYPG
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 73.22%
- 6 месяцев
- -19.05%
- С начала года
- -23.77%
- 1 год
- -57.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SZK и PYPG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | -17.87% | 12.63% |
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | -23.77% | -20.19% |
Correlation
The correlation between SZK and PYPG is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SZK vs. PYPG — Ранг доходности на риск
SZK
PYPG
Сравнение SZK c PYPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SZK | PYPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.90 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.72 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | -1.02 | +0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SZK и PYPG
Максимальная просадка SZK за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки PYPG в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZK и PYPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SZK | PYPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -79.52% | -19.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.26% | -79.52% | +50.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.31% | -61.90% | -37.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.08% | -41.38% | -40.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.58% | 56.44% | -41.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SZK и PYPG
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) составляет 11.94%, в то время как у Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) волатильность равна 34.49%. Это указывает на то, что SZK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SZK | PYPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.94% | 34.49% | -22.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.24% | 77.02% | -54.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.40% | 85.36% | -57.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.84% | 83.15% | -51.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.68% | 83.15% | -49.47% |
Сравнение комиссий SZK и PYPG
SZK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PYPG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SZK и PYPG
Дивидендная доходность SZK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, тогда как PYPG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | 2.80% | 2.90% | 5.70% | 4.03% | 0.56% | 0.00% | 0.19% | 1.70% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
SZK and PYPG have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PYPG has higher volatility (34.49%) compared to SZK (11.94%). In terms of maximum drawdown, SZK dropped -99.40% vs PYPG's -79.52%.
On 1-year performance, SZK leads with -9.47% vs -57.41% for PYPG. On fees, PYPG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SZK has been the lower-risk option at 11.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SZK has performed better with a -9.47% return vs -57.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PYPG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SZK.
SZK has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.00% for PYPG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for SZK and 0.75% for PYPG.
SZK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SZK и PYPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор