Сравнение SZK с OOQB
SZK (ProShares UltraShort Consumer Goods) and OOQB (Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - SZK is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%), while OOQB is a Nasdaq-100 fund actively managed by Volatility Shares. SZK is passively managed, while OOQB is actively managed. Over the past year, SZK returned 1.57% vs -26.47% for OOQB. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. SZK charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for OOQB.
Доходность
Сравнение доходности SZK и OOQB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SZK показывает доходность -10.17%, что значительно выше, чем у OOQB с доходностью -18.43%.
SZK
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 5.43%
- С начала года
- -10.17%
- 6 месяцев
- -9.09%
- 1 год
- 1.57%
- 3 года*
- -4.63%
- 5 лет*
- -3.38%
- 10 лет*
- -15.99%
OOQB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -18.43%
- 6 месяцев
- -24.56%
- 1 год
- -26.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SZK и OOQB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | -10.17% | 10.36% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -18.43% | -13.30% |
Correlation
The correlation between SZK and OOQB is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SZK vs. OOQB — Ранг доходности на риск
SZK
OOQB
Сравнение SZK c OOQB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SZK | OOQB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.94 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | -0.50 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | -0.88 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SZK | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | -0.52 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | -0.41 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок SZK и OOQB
Максимальная просадка SZK за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZK и OOQB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SZK | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -53.44% | -45.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.26% | -53.44% | +24.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.24% | -43.69% | -55.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.00% | -23.32% | -58.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.90% | 30.24% | -17.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SZK и OOQB
ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SZK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOQB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SZK | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 0.00% | +7.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.97% | 38.69% | -18.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.19% | 51.51% | -26.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.44% | 58.03% | -26.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.60% | 58.03% | -24.43% |
Сравнение комиссий SZK и OOQB
SZK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SZK и OOQB
Дивидендная доходность SZK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности OOQB в 11.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 11.62% | 9.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | 2.64% | 2.90% | 5.70% | 4.03% | 0.56% | 0.00% | 0.19% | 1.70% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
SZK and OOQB have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SZK has higher volatility (7.93%) compared to OOQB (0.00%). In terms of maximum drawdown, SZK dropped -99.40% vs OOQB's -53.44%.
On 1-year performance, SZK leads with 1.57% vs -26.47% for OOQB. On fees, OOQB is cheaper at 0.75% per year. On volatility, OOQB has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SZK has performed better with a 1.57% return vs -26.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OOQB is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SZK.
OOQB has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 2.64% for SZK.
SZK is categorized as Leveraged Equities, while OOQB is Nasdaq-100. They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for SZK and 0.75% for OOQB.
SZK currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SZK и OOQB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор