Сравнение SZK с MVLL
SZK (ProShares UltraShort Consumer Goods) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - SZK tracks the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%) while MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL). Both are passively managed. Over the past year, SZK returned -7.92% vs 598.83% for MVLL. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. SZK charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.
Доходность
Сравнение доходности SZK и MVLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SZK показывает доходность -15.40%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 621.98%.
SZK
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -15.40%
- 6 месяцев
- -13.95%
- 1 год
- -7.92%
- 3 года*
- -5.88%
- 5 лет*
- -4.06%
- 10 лет*
- -16.93%
MVLL
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- 48.86%
- С начала года
- 621.98%
- 6 месяцев
- 595.95%
- 1 год
- 598.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SZK и MVLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | -15.40% | 13.15% |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 621.98% | -8.44% |
Correlation
The correlation between SZK and MVLL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SZK vs. MVLL — Ранг доходности на риск
SZK
MVLL
Сравнение SZK c MVLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SZK | MVLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.48 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 12.35 | -12.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 24.79 | -25.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SZK и MVLL
Максимальная просадка SZK за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZK и MVLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SZK | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -59.02% | -40.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.26% | -48.93% | +19.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.28% | -30.06% | -69.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.03% | -22.46% | -59.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.72% | 24.33% | -10.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SZK и MVLL
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) составляет 9.89%, в то время как у GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) волатильность равна 86.62%. Это указывает на то, что SZK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SZK | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 86.62% | -76.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.21% | 113.26% | -92.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.99% | 144.62% | -118.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.58% | 146.85% | -115.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.63% | 146.85% | -113.22% |
Сравнение комиссий SZK и MVLL
SZK берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SZK и MVLL
Дивидендная доходность SZK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, тогда как MVLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | 2.72% | 2.90% | 5.70% | 4.03% | 0.56% | 0.00% | 0.19% | 1.70% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
SZK and MVLL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVLL has higher volatility (86.62%) compared to SZK (9.89%). In terms of maximum drawdown, SZK dropped -99.40% vs MVLL's -59.02%.
On 1-year performance, MVLL leads with 598.83% vs -7.92% for SZK. On fees, SZK is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SZK has been the lower-risk option at 9.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 598.83% return vs -7.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SZK is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.
SZK has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 0.00% for MVLL.
SZK tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%), while MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for SZK and 1.50% for MVLL.
MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.18 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SZK и MVLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор