Сравнение SZK с KORU
SZK (ProShares UltraShort Consumer Goods) and KORU (Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - SZK is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%), while KORU is a South Korea Equities fund tracking the MSCI Korea 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SZK returned -16.01%/yr vs 5.03%/yr for KORU. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. SZK charges 0.95%/yr vs 1.32%/yr for KORU.
Доходность
Сравнение доходности SZK и KORU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SZK показывает доходность -17.87%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 101.15%. За последние 10 лет акции SZK уступали акциям KORU по среднегодовой доходности: -16.01% против 5.03% соответственно.
SZK
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -4.56%
- 6 месяцев
- -8.04%
- С начала года
- -17.87%
- 1 год
- -9.47%
- 3 года*
- -6.89%
- 5 лет*
- -4.74%
- 10 лет*
- -16.01%
KORU
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -60.06%
- 6 месяцев
- 33.41%
- С начала года
- 101.15%
- 1 год
- 339.17%
- 3 года*
- 52.96%
- 5 лет*
- -0.60%
- 10 лет*
- 5.03%
Сравнение доходности по годам SZK и KORU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | -17.87% | 3.37% | -11.33% | -3.10% | 47.20% | -37.78% | -58.24% | -39.43% | 33.62% | -27.22% |
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | 101.15% | 432.73% | -62.18% | 28.61% | -70.16% | -33.86% | 48.78% | 5.47% | -59.89% | 167.08% |
Correlation
The correlation between SZK and KORU is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2013 г. | -0.32 |
The correlation between SZK and KORU shifts across timeframes, from -0.33 (10 years) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SZK vs. KORU — Ранг доходности на риск
SZK
KORU
Сравнение SZK c KORU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SZK | KORU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.37 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 4.80 | -5.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 13.47 | -14.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SZK и KORU
Максимальная просадка SZK за все время составила -99.40%, примерно равная максимальной просадке KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZK и KORU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SZK | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -95.79% | -3.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.26% | -71.13% | +41.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.81% | -73.34% | +31.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.81% | -92.74% | +50.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.78% | -95.79% | +9.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.31% | -71.13% | -28.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.08% | -57.40% | -24.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.58% | 25.32% | -10.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SZK и KORU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) составляет 11.94%, в то время как у Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 70.54%. Это указывает на то, что SZK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SZK | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.94% | 70.54% | -58.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.24% | 147.46% | -125.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.40% | 151.65% | -124.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.84% | 94.00% | -62.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.68% | 84.35% | -50.67% |
Сравнение комиссий SZK и KORU
SZK берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KORU в 1.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SZK и KORU
Дивидендная доходность SZK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности KORU в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | 0.43% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | 2.80% | 2.90% | 5.70% | 4.03% | 0.56% | 0.00% | 0.19% | 1.70% | 0.50% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SZK and KORU have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KORU has higher volatility (70.54%) compared to SZK (11.94%). In terms of maximum drawdown, SZK dropped -99.40% vs KORU's -95.79%.
On 10-year performance, KORU leads with 5.03% vs -16.01% for SZK. On fees, SZK is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SZK has been the lower-risk option at 11.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, KORU has performed better with a 5.03% return vs -16.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SZK is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.32% for KORU.
SZK has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.43% for KORU.
SZK is categorized as Leveraged Equities, while KORU is South Korea Equities. SZK tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%), while KORU tracks MSCI Korea 25/50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SZK and 1.32% for KORU.
KORU currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SZK и KORU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор