PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SZK с GGLL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SZK и GGLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SZK и GGLL


2026 (YTD)2025202420232022
SZK
ProShares UltraShort Consumer Goods
-9.90%3.37%-11.33%-3.10%22.01%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares
-13.29%123.07%48.88%81.20%-30.35%

Доходность по периодам

С начала года, SZK показывает доходность -9.90%, что значительно выше, чем у GGLL с доходностью -13.29%.


SZK

1 день
0.91%
1 месяц
17.18%
С начала года
-9.90%
6 месяцев
-8.05%
1 год
0.46%
3 года*
-2.83%
5 лет*
-4.63%
10 лет*
-16.22%

GGLL

1 день
6.92%
1 месяц
-7.36%
С начала года
-13.29%
6 месяцев
35.38%
1 год
197.12%
3 года*
61.49%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Consumer Goods

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

Сравнение комиссий SZK и GGLL

SZK берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.


Доходность на риск

SZK vs. GGLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SZK
Ранг доходности на риск SZK: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SZK: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SZK: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SZK: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SZK: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SZK: 1212
Ранг коэф-та Мартина

GGLL
Ранг доходности на риск GGLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SZK c GGLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SZKGGLLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

3.24

-3.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

3.58

-3.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.44

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.02

5.37

-5.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.04

19.61

-19.57

SZK vs. GGLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SZK на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа GGLL равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SZK и GGLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SZKGGLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

3.24

-3.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.80

-1.38

Корреляция

Корреляция между SZK и GGLL составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SZK и GGLL

Дивидендная доходность SZK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности GGLL в 5.26%


TTM20252024202320222021202020192018
SZK
ProShares UltraShort Consumer Goods
2.63%2.90%5.70%4.03%0.56%0.00%0.19%1.70%0.50%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares
5.26%4.16%3.29%2.05%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SZK и GGLL

Максимальная просадка SZK за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZK и GGLL.


Загрузка...

Показатели просадок


SZKGGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.40%

-52.81%

-46.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.26%

-38.39%

+9.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.24%

-27.39%

-71.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.84%

-15.51%

-66.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.81%

10.52%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SZK и GGLL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) составляет 7.55%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 19.62%. Это указывает на то, что SZK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SZKGGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

19.62%

-12.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.67%

39.89%

-21.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.25%

61.32%

-34.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.34%

55.21%

-23.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.46%

55.21%

-21.75%