PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SZK с DOGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SZK с DOGG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SZK (ProShares UltraShort Consumer Goods) and DOGG (FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF) are both exchange-traded funds - SZK is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%), while DOGG is a Derivative Income fund actively managed by FT Vest. SZK is passively managed, while DOGG is actively managed. Over the past 3 years, SZK returned -7.10%/yr vs 13.52%/yr for DOGG. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. SZK charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for DOGG.

Доходность

Сравнение доходности SZK и DOGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SZK показывает доходность -18.78%, что значительно ниже, чем у DOGG с доходностью 10.97%.

SZK

1 день
-5.55%
1 месяц
-1.69%
6 месяцев
-8.44%
С начала года
-18.78%
1 год
-12.03%
3 года*
-7.10%
5 лет*
-4.95%
10 лет*
-16.15%

DOGG

1 день
2.51%
1 месяц
2.04%
6 месяцев
9.08%
С начала года
10.97%
1 год
20.53%
3 года*
13.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SZK и DOGG

2026 (YTD)202520242023
SZK
ProShares UltraShort Consumer Goods		-18.78%3.37%-11.33%15.00%
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		10.97%19.43%-2.58%12.74%

Correlation

The correlation between SZK and DOGG is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2023 г.

-0.58

The correlation between SZK and DOGG has been stable across timeframes, ranging from -0.67 to -0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Consumer Goods

FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

Часто сравнивают с SZK:
SZK с SSGSZK с HIBSSZK с XLPSZK с SQQQSZK с UUPSZK с TZASZK с VOO
Часто сравнивают с DOGG:
DOGG с DYLGDOGG с DJIADOGG с SVOLDOGG с FTHIDOGG с DIVODOGG с SPYDOGG с JPLD

Доходность на риск

SZK vs. DOGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SZK
Ранг доходности на риск SZK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SZK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SZK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SZK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SZK: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SZK: 55
Ранг коэф-та Мартина
DOGG
Ранг доходности на риск DOGG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOGG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOGG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOGG: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOGG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOGG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SZK c DOGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SZKDOGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
1.83

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
2.67

-3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.32

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

2.49

-2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

5.29

-6.12

SZK vs. DOGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SZK на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа DOGG равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SZK и DOGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SZK и DOGG

Максимальная просадка SZK за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки DOGG в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZK и DOGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SZKDOGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.40%

-11.19%

-88.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.26%

-8.29%

-20.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.81%

-11.19%

-30.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.31%

-2.46%

-96.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.08%

-3.27%

-78.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.51%

3.89%

+10.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SZK и DOGG

ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) имеет более высокую волатильность в 11.88% по сравнению с FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что SZK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SZKDOGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.88%

4.87%

+7.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.36%

9.14%

+13.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.38%

11.28%

+16.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.85%

13.05%

+18.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.68%

13.05%

+20.63%

Сравнение комиссий SZK и DOGG

SZK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DOGG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SZK и DOGG

Дивидендная доходность SZK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности DOGG в 8.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		8.52%8.75%9.92%5.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SZK
ProShares UltraShort Consumer Goods		2.83%2.90%5.70%4.03%0.56%0.00%0.19%1.70%0.50%

Часто задаваемые вопросы

SZK and DOGG have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SZK has higher volatility (11.88%) compared to DOGG (4.87%). In terms of maximum drawdown, SZK dropped -99.40% vs DOGG's -11.19%.

On 3-year performance, DOGG leads with 13.52% vs -7.10% for SZK. On fees, DOGG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DOGG has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DOGG has performed better with a 13.52% return vs -7.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DOGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SZK.

DOGG has the higher dividend yield at 8.52%, compared with 2.83% for SZK.

SZK is categorized as Leveraged Equities, while DOGG is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and FT Vest. Their fees differ too: 0.95% for SZK and 0.75% for DOGG.

DOGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SZK и DOGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор