Сравнение SZK с DLLL
SZK (ProShares UltraShort Consumer Goods) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - SZK tracks the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. Over the past year, SZK returned -12.03% vs 540.38% for DLLL. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. SZK charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.
Доходность
Сравнение доходности SZK и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SZK показывает доходность -18.78%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 589.77%.
SZK
- 1 день
- -5.55%
- 1 месяц
- -1.69%
- 6 месяцев
- -8.44%
- С начала года
- -18.78%
- 1 год
- -12.03%
- 3 года*
- -7.10%
- 5 лет*
- -4.95%
- 10 лет*
- -16.15%
DLLL
- 1 день
- -10.21%
- 1 месяц
- -10.70%
- 6 месяцев
- 667.04%
- С начала года
- 589.77%
- 1 год
- 540.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SZK и DLLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | -18.78% | 7.97% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 589.77% | -3.72% |
Correlation
The correlation between SZK and DLLL is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SZK vs. DLLL — Ранг доходности на риск
SZK
DLLL
Сравнение SZK c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SZK | DLLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.46 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 9.53 | -9.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 19.00 | -19.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SZK и DLLL
Максимальная просадка SZK за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZK и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SZK | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -68.58% | -30.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.26% | -57.19% | +27.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.31% | -34.75% | -64.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.08% | -25.70% | -56.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.51% | 28.64% | -14.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SZK и DLLL
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) составляет 11.88%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 43.56%. Это указывает на то, что SZK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SZK | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.88% | 43.56% | -31.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 110.12% | -87.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.38% | 136.53% | -109.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.85% | 131.16% | -99.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.68% | 131.16% | -97.48% |
Сравнение комиссий SZK и DLLL
SZK берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SZK и DLLL
Дивидендная доходность SZK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | 2.83% | 2.90% | 5.70% | 4.03% | 0.56% | 0.00% | 0.19% | 1.70% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
SZK and DLLL have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLLL has higher volatility (43.56%) compared to SZK (11.88%). In terms of maximum drawdown, SZK dropped -99.40% vs DLLL's -68.58%.
On 1-year performance, DLLL leads with 540.38% vs -12.03% for SZK. On fees, SZK is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SZK has been the lower-risk option at 11.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 540.38% return vs -12.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SZK is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
SZK has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 0.00% for DLLL.
SZK tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for SZK and 1.50% for DLLL.
DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SZK и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор