Сравнение SYZ с SMCP
SYZ (Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF) and SMCP (AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SYZ is actively managed, while SMCP is passively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. SYZ charges 0.60%/yr vs 0.90%/yr for SMCP.
Доходность
Сравнение доходности SYZ и SMCP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SYZ
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- 17.30%
- 6 месяцев
- 17.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMCP
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SYZ и SMCP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | 8.75% |
SMCP AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF | -25.99% |
Correlation
The correlation between SYZ and SMCP is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2026 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SYZ c SMCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF (SYZ) и AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYZ | SMCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | -1.43 | +3.04 |
Просадки
Сравнение просадок SYZ и SMCP
Максимальная просадка SYZ за все время составила -8.00%, что меньше максимальной просадки SMCP в -27.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYZ и SMCP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYZ | SMCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.00% | -27.86% | +19.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -25.99% | +24.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -5.33% | +3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYZ и SMCP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYZ | SMCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 43.62% | -26.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.65% | 43.62% | -26.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 43.62% | -26.97% |
Сравнение комиссий SYZ и SMCP
SYZ берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SMCP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYZ и SMCP
Дивидендная доходность SYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как SMCP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
SMCP AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF | 0.00% |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
SYZ and SMCP have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SYZ is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SYZ is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.90% for SMCP.
SYZ has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for SMCP.
They also come from different issuers: Lazard and AlphaMark Advisors. Their fees differ too: 0.60% for SYZ and 0.90% for SMCP.
Подберите оптимальное распределение для SYZ и SMCP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор