Сравнение SYZ с OMFL
SYZ (Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF) and OMFL (Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - SYZ is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Lazard, while OMFL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor Index. SYZ is actively managed, while OMFL is passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SYZ charges 0.60%/yr vs 0.29%/yr for OMFL.
Доходность
Сравнение доходности SYZ и OMFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYZ показывает доходность 19.94%, что значительно выше, чем у OMFL с доходностью 13.94%.
SYZ
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 13.08%
- С начала года
- 19.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OMFL
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 10.57%
- С начала года
- 13.94%
- 1 год
- 21.51%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SYZ и OMFL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | 19.94% | 0.54% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 13.94% | 2.69% |
Correlation
The correlation between SYZ and OMFL is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYZ vs. OMFL — Ранг доходности на риск
SYZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OMFL
Сравнение SYZ c OMFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF (SYZ) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SYZ | OMFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.53 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SYZ и OMFL
Максимальная просадка SYZ за все время составила -8.00%, что меньше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYZ и OMFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYZ | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.00% | -33.24% | +25.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | 0.00% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -4.75% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SYZ и OMFL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYZ | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.62% | 12.46% | +4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 16.73% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 20.03% | -3.41% |
Сравнение комиссий SYZ и OMFL
SYZ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии OMFL в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYZ и OMFL
Дивидендная доходность SYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности OMFL в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 0.81% | 0.80% | 1.22% | 1.37% | 1.55% | 0.95% | 1.48% | 1.53% | 1.39% | 0.32% |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SYZ and OMFL have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OMFL is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OMFL is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for SYZ.
OMFL has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.24% for SYZ.
SYZ is categorized as Small Cap Blend Equities, while OMFL is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Lazard and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for SYZ and 0.29% for OMFL.
Подберите оптимальное распределение для SYZ и OMFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор