Сравнение SYZ с IWMW
SYZ (Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF) and IWMW (iShares Russell 2000 BuyWrite ETF) are both exchange-traded funds - SYZ is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Lazard, while IWMW is a Derivative Income fund tracking the Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index. SYZ is actively managed, while IWMW is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SYZ charges 0.60%/yr vs 0.39%/yr for IWMW.
Доходность
Сравнение доходности SYZ и IWMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYZ показывает доходность 19.52%, что значительно выше, чем у IWMW с доходностью 11.78%.
SYZ
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 19.52%
- 6 месяцев
- 17.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMW
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 4.25%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 10.58%
- 1 год
- 25.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SYZ и IWMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | 19.52% | 0.54% |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 11.78% | 2.44% |
Correlation
The correlation between SYZ and IWMW is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYZ vs. IWMW — Ранг доходности на риск
SYZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IWMW
Сравнение SYZ c IWMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF (SYZ) и iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SYZ | IWMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SYZ и IWMW
Максимальная просадка SYZ за все время составила -8.00%, что меньше максимальной просадки IWMW в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYZ и IWMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYZ | IWMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.00% | -21.82% | +13.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -0.44% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -3.76% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SYZ и IWMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYZ | IWMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89% | 12.50% | +4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 16.06% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 16.06% | +0.83% |
Сравнение комиссий SYZ и IWMW
SYZ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IWMW в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYZ и IWMW
Дивидендная доходность SYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности IWMW в 21.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 21.74% | 20.98% | 17.73% |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SYZ and IWMW have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWMW is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWMW is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for SYZ.
IWMW has the higher dividend yield at 21.74%, compared with 0.24% for SYZ.
SYZ is categorized as Small Cap Blend Equities, while IWMW is Derivative Income. They also come from different issuers: Lazard and iShares. Their fees differ too: 0.60% for SYZ and 0.39% for IWMW.
Подберите оптимальное распределение для SYZ и IWMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор