Сравнение SYZ с ISCB
SYZ (Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF) and ISCB (iShares Morningstar Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SYZ is actively managed, while ISCB is passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SYZ charges 0.60%/yr vs 0.04%/yr for ISCB.
Доходность
Сравнение доходности SYZ и ISCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYZ показывает доходность 19.52%, что значительно выше, чем у ISCB с доходностью 13.15%.
SYZ
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 19.52%
- 6 месяцев
- 17.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISCB
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- 13.15%
- 6 месяцев
- 11.14%
- 1 год
- 29.94%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 9.82%
Сравнение доходности по годам SYZ и ISCB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | 19.52% | 0.54% |
ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 13.15% | 3.31% |
Correlation
The correlation between SYZ and ISCB is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYZ vs. ISCB — Ранг доходности на риск
SYZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ISCB
Сравнение SYZ c ISCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF (SYZ) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SYZ | ISCB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SYZ и ISCB
Максимальная просадка SYZ за все время составила -8.00%, что меньше максимальной просадки ISCB в -61.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYZ и ISCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYZ | ISCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.00% | -61.25% | +53.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -0.71% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -9.78% | +7.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SYZ и ISCB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYZ | ISCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89% | 16.73% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 21.41% | -4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 22.67% | -5.78% |
Сравнение комиссий SYZ и ISCB
SYZ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ISCB в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYZ и ISCB
Дивидендная доходность SYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности ISCB в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 1.30% | 1.38% | 1.31% | 1.49% | 1.63% | 1.26% | 1.26% | 1.25% | 1.60% | 1.24% | 1.58% | 1.40% |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, SYZ and ISCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ISCB is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.60% for SYZ.
ISCB has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.24% for SYZ.
They also come from different issuers: Lazard and iShares. Their fees differ too: 0.60% for SYZ and 0.04% for ISCB.
Подберите оптимальное распределение для SYZ и ISCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор