Сравнение SYZ с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF (SYZ) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
SYZ и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYZ - это активно управляемый фонд от Lazard. Фонд был запущен 29 окт. 2021 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SYZ и IJR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SYZ и IJR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | 4.69% | 0.89% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 4.53% | 2.21% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SYZ показывает доходность 4.69%, а IJR немного ниже – 4.53%.
SYZ
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IJR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 19.56%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 10.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SYZ и IJR
SYZ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.
Доходность на риск
SYZ vs. IJR — Ранг доходности на риск
SYZ
IJR
Сравнение SYZ c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF (SYZ) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYZ | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.42 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между SYZ и IJR составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYZ и IJR
Дивидендная доходность SYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности IJR в 1.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.27% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок SYZ и IJR
Максимальная просадка SYZ за все время составила -8.00%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYZ и IJR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SYZ | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.00% | -58.15% | +50.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -4.88% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | -9.33% | +6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SYZ и IJR
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SYZ | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.86% | 22.66% | -5.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 21.50% | -4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 22.90% | -6.04% |