Сравнение SYZ с IJR
SYZ (Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SYZ is actively managed, while IJR is passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SYZ charges 0.60%/yr vs 0.06%/yr for IJR.
Доходность
Сравнение доходности SYZ и IJR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYZ показывает доходность 19.94%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 23.01%.
SYZ
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 13.08%
- С начала года
- 19.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IJR
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.18%
- 6 месяцев
- 14.55%
- С начала года
- 23.01%
- 1 год
- 33.63%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 10.86%
Сравнение доходности по годам SYZ и IJR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | 19.94% | 0.54% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 23.01% | 2.31% |
Correlation
The correlation between SYZ and IJR is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYZ vs. IJR — Ранг доходности на риск
SYZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IJR
Сравнение SYZ c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF (SYZ) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SYZ | IJR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.04 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SYZ и IJR
Максимальная просадка SYZ за все время составила -8.00%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYZ и IJR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYZ | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.00% | -58.15% | +50.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -0.78% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -9.24% | +7.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SYZ и IJR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYZ | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.62% | 17.41% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 21.34% | -4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 22.84% | -6.22% |
Сравнение комиссий SYZ и IJR
SYZ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYZ и IJR
Дивидендная доходность SYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности IJR в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.12% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, SYZ and IJR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.60% for SYZ.
IJR has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.24% for SYZ.
They also come from different issuers: Lazard and iShares. Their fees differ too: 0.60% for SYZ and 0.06% for IJR.
Подберите оптимальное распределение для SYZ и IJR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор