Сравнение SYZ с DES
SYZ (Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF) and DES (WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. SYZ is actively managed, while DES is passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SYZ charges 0.60%/yr vs 0.38%/yr for DES.
Доходность
Сравнение доходности SYZ и DES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYZ показывает доходность 18.27%, что значительно выше, чем у DES с доходностью 16.57%.
SYZ
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- 18.27%
- 6 месяцев
- 18.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DES
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 16.57%
- 6 месяцев
- 16.04%
- 1 год
- 27.81%
- 3 года*
- 15.31%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 8.06%
Сравнение доходности по годам SYZ и DES
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | 18.27% | 0.89% |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 16.57% | -0.53% |
Correlation
The correlation between SYZ and DES is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYZ vs. DES — Ранг доходности на риск
SYZ
DES
Сравнение SYZ c DES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF (SYZ) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYZ | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.70 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.68 | 0.32 | +1.36 |
Просадки
Сравнение просадок SYZ и DES
Максимальная просадка SYZ за все время составила -8.00%, что меньше максимальной просадки DES в -65.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYZ и DES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYZ | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.00% | -65.48% | +57.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.33% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -9.68% | +7.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SYZ и DES
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYZ | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.62% | 16.45% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 19.58% | -2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 21.97% | -5.35% |
Сравнение комиссий SYZ и DES
SYZ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DES в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYZ и DES
Дивидендная доходность SYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности DES в 2.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 2.37% | 2.85% | 2.81% | 2.65% | 2.89% | 2.31% | 2.75% | 2.68% | 3.65% | 2.89% | 2.70% | 3.09% |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SYZ and DES have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DES is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DES is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.60% for SYZ.
DES has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.14% for SYZ.
They also come from different issuers: Lazard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.60% for SYZ and 0.38% for DES.
Подберите оптимальное распределение для SYZ и DES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор