Сравнение SYZ с CALF
SYZ (Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SYZ is actively managed, while CALF is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SYZ charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for CALF.
Доходность
Сравнение доходности SYZ и CALF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYZ показывает доходность 17.30%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью 13.34%.
SYZ
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- 17.30%
- 6 месяцев
- 17.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CALF
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 4.91%
- С начала года
- 13.34%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 30.24%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SYZ и CALF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | 17.30% | 0.89% |
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 13.34% | 2.58% |
Correlation
The correlation between SYZ and CALF is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYZ vs. CALF — Ранг доходности на риск
SYZ
CALF
Сравнение SYZ c CALF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF (SYZ) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYZ | CALF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.93 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 0.37 | +1.23 |
Просадки
Сравнение просадок SYZ и CALF
Максимальная просадка SYZ за все время составила -8.00%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYZ и CALF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYZ | CALF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.00% | -47.58% | +39.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -1.95% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -10.74% | +8.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SYZ и CALF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYZ | CALF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 15.84% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.65% | 23.44% | -6.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 26.02% | -9.37% |
Сравнение комиссий SYZ и CALF
SYZ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYZ и CALF
Дивидендная доходность SYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности CALF в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.28% | 1.43% | 1.07% | 1.18% | 0.85% | 2.63% | 0.82% | 0.99% | 1.39% | 0.70% |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SYZ and CALF have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CALF is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CALF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for SYZ.
CALF has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.14% for SYZ.
They also come from different issuers: Lazard and Pacer. Their fees differ too: 0.60% for SYZ and 0.59% for CALF.
Подберите оптимальное распределение для SYZ и CALF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор