Сравнение SYSB с FTRB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Systematic Bond ETF (SYSB) и Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB).
SYSB и FTRB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Universal Systematic Bond Index. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г.. FTRB - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 2 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SYSB и FTRB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SYSB и FTRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SYSB iShares Systematic Bond ETF | -0.06% | 8.32% | 7.03% |
FTRB Federated Hermes Total Return Bond ETF | -0.17% | 7.60% | 2.56% |
Доходность по периодам
С начала года, SYSB показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у FTRB с доходностью -0.17%.
SYSB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 2.49%
FTRB
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SYSB и FTRB
SYSB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FTRB в 0.39%.
Доходность на риск
SYSB vs. FTRB — Ранг доходности на риск
SYSB
FTRB
Сравнение SYSB c FTRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Bond ETF (SYSB) и Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYSB | FTRB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 1.07 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.45 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.73 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | 5.29 | +3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYSB | FTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 1.07 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.96 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между SYSB и FTRB составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYSB и FTRB
Дивидендная доходность SYSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности FTRB в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYSB iShares Systematic Bond ETF | 4.65% | 4.78% | 5.04% | 4.44% | 3.27% | 1.92% | 2.57% | 3.27% | 3.61% | 2.74% | 2.92% | 2.26% |
FTRB Federated Hermes Total Return Bond ETF | 4.44% | 4.46% | 4.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SYSB и FTRB
Максимальная просадка SYSB за все время составила -18.47%, что больше максимальной просадки FTRB в -4.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYSB и FTRB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SYSB | FTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -4.83% | -13.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -2.77% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -1.82% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -1.27% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 0.91% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYSB и FTRB
iShares Systematic Bond ETF (SYSB) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что SYSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SYSB | FTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 1.67% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | 2.34% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 4.14% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 4.61% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 4.61% | +0.32% |