Сравнение CFIT с DEFR
CFIT (Cambria Fixed Income Trend ETF) and DEFR (Aptus Deferred Income ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, CFIT returned 12.64% vs 5.79% for DEFR. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CFIT charges 0.71%/yr vs 0.79%/yr for DEFR.
Доходность
Сравнение доходности CFIT и DEFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CFIT показывает доходность 5.79%, что значительно выше, чем у DEFR с доходностью -0.45%.
CFIT
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 12.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DEFR
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CFIT и DEFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF | 5.79% | 6.87% |
DEFR Aptus Deferred Income ETF | -0.45% | 6.86% |
Correlation
The correlation between CFIT and DEFR is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2025 г. | 0.63 |
The correlation between CFIT and DEFR has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFIT vs. DEFR — Ранг доходности на риск
CFIT
DEFR
Сравнение CFIT c DEFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT) и Aptus Deferred Income ETF (DEFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFIT | DEFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.20 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 1.49 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.31 | 4.19 | +7.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFIT | DEFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 1.10 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 1.15 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок CFIT и DEFR
Максимальная просадка CFIT за все время составила -4.23%, что больше максимальной просадки DEFR в -3.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFIT и DEFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFIT | DEFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -3.90% | -0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.23% | -3.90% | -0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -2.74% | +2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -0.93% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 1.38% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFIT и DEFR
Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с Aptus Deferred Income ETF (DEFR) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что CFIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFIT | DEFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 1.40% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.34% | 3.26% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.50% | 5.27% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.46% | 5.30% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.46% | 5.30% | +0.16% |
Сравнение комиссий CFIT и DEFR
CFIT берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии DEFR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFIT и DEFR
Дивидендная доходность CFIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, тогда как DEFR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF | 4.08% | 3.14% |
DEFR Aptus Deferred Income ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CFIT and DEFR have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CFIT has higher volatility (1.69%) compared to DEFR (1.40%). In terms of maximum drawdown, CFIT dropped -4.23% vs DEFR's -3.90%.
On 1-year performance, CFIT leads with 12.64% vs 5.79% for DEFR. On fees, CFIT is cheaper at 0.71% per year. On volatility, DEFR has been the lower-risk option at 1.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CFIT has performed better with a 12.64% return vs 5.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CFIT is cheaper with a 0.71% expense ratio, compared with 0.79% for DEFR.
CFIT has the higher dividend yield at 4.08%, compared with 0.00% for DEFR.
They also come from different issuers: Cambria and Aptus. Their fees differ too: 0.71% for CFIT and 0.79% for DEFR.
CFIT currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CFIT и DEFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор