PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SYPR с AGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYPR с AGG

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

SYPR (Sypris Solutions, Inc.) is a stock, while AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) is Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Over the past 10 years, SYPR returned 6.35%/yr vs 1.42%/yr for AGG. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SYPR и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sypris Solutions, Inc. (SYPR) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYPR показывает доходность -24.18%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции SYPR превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 6.35% против 1.42% соответственно.

SYPR

1 день
1.65%
1 месяц
-24.18%
6 месяцев
-45.43%
С начала года
-24.18%
1 год
-7.96%
3 года*
-1.57%
5 лет*
-10.93%
10 лет*
6.35%
Всё время*
-8.54%

AGG

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.63%
6 месяцев
-0.14%
С начала года
0.03%
1 год
3.86%
3 года*
3.82%
5 лет*
-0.20%
10 лет*
1.42%
Всё время*
3.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYPR и AGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SYPR
Sypris Solutions, Inc.		-24.18%37.08%-12.32%-0.89%-16.74%61.84%94.85%0.01%-43.47%56.81%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.03%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%

Correlation

The correlation between SYPR and AGG is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2003 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sypris Solutions, Inc.

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с SYPR:
SYPR с WKSPSYPR с SOXXSYPR с FXAIXSYPR с VTI
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGH

Доходность на риск

SYPR vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYPR
Ранг доходности на риск SYPR: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYPR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYPR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYPR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYPR: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYPR: 3838
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYPR c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sypris Solutions, Inc. (SYPR) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SYPRAGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
1.02

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
1.51

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.18

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

1.40

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.37

3.83

-4.20

SYPR vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYPR на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа AGG равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYPR и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SYPR и AGG

Максимальная просадка SYPR за все время составила -98.93%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYPR и AGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYPRAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.93%

-18.43%

-80.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.46%

-2.76%

-53.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.46%

-5.71%

-50.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.72%

-17.82%

-51.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.51%

-18.43%

-56.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.60%

-2.36%

-92.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.68%

-2.70%

-80.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.51%

1.01%

+20.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SYPR и AGG

Sypris Solutions, Inc. (SYPR) имеет более высокую волатильность в 15.12% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что SYPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYPRAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.12%

1.12%

+14.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.58%

2.95%

+60.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.14%

3.80%

+77.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.36%

6.10%

+64.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.32%

5.41%

+87.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYPR и AGG

SYPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		4.02%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
SYPR
Sypris Solutions, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SYPR and AGG have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SYPR has higher volatility (15.12%) compared to AGG (1.12%). In terms of maximum drawdown, SYPR dropped -98.93% vs AGG's -18.43%.

AGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYPR и AGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор