Сравнение SYPR с AGG

С начала года, SYPR показывает доходность 20.08%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции SYPR превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 11.35% против 1.66% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sypris Solutions, Inc. (SYPR) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SYPR на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGG равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYPR и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SYPR и AGG составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

SYPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%.

Максимальная просадка SYPR за все время составила -98.93%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYPR и AGG.

Sypris Solutions, Inc. (SYPR) имеет более высокую волатильность в 23.61% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что SYPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.