PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYPR с WKSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SYPR с WKSP

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SYPR (Sypris Solutions, Inc.) and WKSP (Worksport Ltd.) are both stocks. Both operate in the Auto Parts industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, SYPR returned 11.38%/yr vs -43.21%/yr for WKSP. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SYPR и WKSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sypris Solutions, Inc. (SYPR) и Worksport Ltd. (WKSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYPR показывает доходность 18.03%, что значительно выше, чем у WKSP с доходностью -70.52%. За последние 10 лет акции SYPR превзошли акции WKSP по среднегодовой доходности: 11.38% против -43.21% соответственно.

SYPR

1 день
-9.43%
1 месяц
-14.54%
С начала года
18.03%
6 месяцев
38.46%
1 год
44.00%
3 года*
15.07%
5 лет*
-2.33%
10 лет*
11.38%

WKSP

1 день
-8.45%
1 месяц
-42.39%
С начала года
-70.52%
6 месяцев
-79.14%
1 год
-79.31%
3 года*
-71.20%
5 лет*
-62.79%
10 лет*
-43.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYPR и WKSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SYPR
Sypris Solutions, Inc.		18.03%37.08%-12.32%-0.89%-16.74%61.84%94.85%0.01%-43.47%56.81%
WKSP
Worksport Ltd.		-70.52%-76.85%-38.26%49.75%-58.88%-18.24%169.09%-63.33%79.86%-60.29%

Correlation

The correlation between SYPR and WKSP is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2003 г.

0.06

The correlation between SYPR and WKSP shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

SYPR:

-$0.43

WKSP:

-$4.02

Коэффициент P/S

SYPR:

0.56

WKSP:

0.19

Общая выручка (12 мес.)

SYPR:

$116.19M

WKSP:

$17.17M

Валовая прибыль (12 мес.)

SYPR:

$6.85M

WKSP:

$4.93M

EBITDA (12 мес.)

SYPR:

-$5.55M

WKSP:

-$19.06M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sypris Solutions, Inc.

Worksport Ltd.

Часто сравнивают с SYPR:
SYPR с SOXXSYPR с FXAIXSYPR с VTISYPR с AGG
Часто сравнивают с WKSP:
WKSP с QQQ

Доходность на риск

SYPR vs. WKSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYPR
Ранг доходности на риск SYPR: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYPR: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYPR: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYPR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYPR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYPR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
WKSP
Ранг доходности на риск WKSP: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WKSP: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WKSP: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WKSP: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WKSP: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WKSP: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYPR c WKSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sypris Solutions, Inc. (SYPR) и Worksport Ltd. (WKSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYPRWKSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
-0.84

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
-1.66

+3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.82

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

-0.92

+2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.70

-1.49

+4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYPR vs. WKSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYPR на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа WKSP равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYPR и WKSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYPRWKSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

-0.84

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

-0.64

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

-0.23

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

-0.03

-0.05

Просадки

Сравнение просадок SYPR и WKSP

Максимальная просадка SYPR за все время составила -98.93%, примерно равная максимальной просадке WKSP в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYPR и WKSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYPRWKSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.93%

-99.99%

+1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.60%

-86.64%

+50.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.15%

-98.50%

+47.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.72%

-99.52%

+29.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.51%

-99.66%

+25.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.60%

-99.99%

+8.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.66%

-86.67%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.32%

53.27%

-36.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SYPR и WKSP

Текущая волатильность для Sypris Solutions, Inc. (SYPR) составляет 23.19%, в то время как у Worksport Ltd. (WKSP) волатильность равна 29.11%. Это указывает на то, что SYPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WKSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYPRWKSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.19%

29.11%

-5.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.01%

64.71%

+4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.99%

94.57%

-12.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.16%

98.80%

-28.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.30%

186.26%

-92.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYPR и WKSP

Ни SYPR, ни WKSP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SYPR и WKSP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sypris Solutions, Inc. и Worksport Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M20222023202420252026
25.81M
3.31M
(SYPR) Общая выручка
(WKSP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SYPR and WKSP have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WKSP has higher volatility (29.11%) compared to SYPR (23.19%). In terms of maximum drawdown, SYPR dropped -98.93% vs WKSP's -99.99%.

SYPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYPR и WKSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор