PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYMIX с HMXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SYMIX с HMXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX) и AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX).

SYMIX управляется AlphaCentric Funds. Фонд был запущен 8 авг. 2019 г.. HMXIX управляется AlphaCentric Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SYMIX и HMXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX) и AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SYMIX и HMXIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SYMIX
AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I		3.62%12.36%7.61%0.93%6.09%14.07%-2.60%0.06%
HMXIX
AlphaCentric Premium Opportunity Fund		-3.62%8.73%8.86%13.36%-10.62%7.82%27.93%5.70%

Доходность по периодам

С начала года, SYMIX показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у HMXIX с доходностью -3.62%.

SYMIX

1 день
1.27%
1 месяц
-3.57%
С начала года
3.62%
6 месяцев
7.51%
1 год
19.73%
3 года*
8.96%
5 лет*
7.00%
10 лет*
—

HMXIX

1 день
1.95%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-3.32%
1 год
10.06%
3 года*
7.60%
5 лет*
4.01%
10 лет*
6.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I

AlphaCentric Premium Opportunity Fund

Часто сравнивают с SYMIX:
SYMIX с QSPRXSYMIX с TALTXSYMIX с SHRIXSYMIX с SRRIXSYMIX с ARBIXSYMIX с QSPNXSYMIX с GAAVX
Часто сравнивают с HMXIX:
HMXIX с MRSKHMXIX с GNXIXHMXIX с GTSOXHMXIX с LYFIXHMXIX с IOFIXHMXIX с GCPYXHMXIX с JHQDX

Сравнение комиссий SYMIX и HMXIX

SYMIX берет комиссию в 1.69%, что меньше комиссии HMXIX в 1.99%.

HMXIX
AlphaCentric Premium Opportunity Fund
SYMIX
AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I

Доходность на риск

SYMIX vs. HMXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYMIX
Ранг доходности на риск SYMIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYMIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYMIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYMIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYMIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYMIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
HMXIX
Ранг доходности на риск HMXIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMXIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMXIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMXIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMXIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMXIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYMIX c HMXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX) и AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYMIXHMXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

0.71

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

0.97

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.15

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

1.19

+1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.31

3.48

+6.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYMIX vs. HMXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYMIX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа HMXIX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYMIX и HMXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYMIXHMXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.71

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.39

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.95

-0.39

Корреляция

Корреляция между SYMIX и HMXIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYMIX и HMXIX

SYMIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SYMIX
AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I		0.00%0.00%0.00%2.06%9.82%0.25%1.71%2.42%0.00%0.00%0.00%
HMXIX
AlphaCentric Premium Opportunity Fund		6.36%6.13%2.17%0.00%0.00%4.78%2.26%0.00%0.00%0.47%0.16%

Просадки

Сравнение просадок SYMIX и HMXIX

Максимальная просадка SYMIX за все время составила -17.44%, что больше максимальной просадки HMXIX в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYMIX и HMXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SYMIXHMXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-15.80%

-1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.06%

-8.76%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.20%

-15.80%

+3.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-6.23%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-3.50%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

3.00%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SYMIX и HMXIX

AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX) и AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX) имеют волатильность 4.71% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SYMIXHMXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

4.83%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

9.45%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

14.33%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.87%

10.38%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.05%

10.59%

+0.46%