PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYMIX с HMXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYMIX с HMXIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SYMIX (AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I) and HMXIX (AlphaCentric Premium Opportunity Fund) are both mutual funds - SYMIX is a Multistrategy fund managed by AlphaCentric Funds, while HMXIX is a Options Trading fund managed by AlphaCentric Funds. Over the past 5 years, SYMIX returned 7.08%/yr vs 6.33%/yr for HMXIX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SYMIX charges 1.69%/yr vs 1.99%/yr for HMXIX.

Доходность

Сравнение доходности SYMIX и HMXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX) и AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYMIX показывает доходность 10.56%, что значительно выше, чем у HMXIX с доходностью 9.18%.

SYMIX

1 день
-0.39%
1 месяц
0.13%
С начала года
10.56%
6 месяцев
12.68%
1 год
25.04%
3 года*
10.89%
5 лет*
7.08%
10 лет*
—

HMXIX

1 день
-0.99%
1 месяц
4.58%
С начала года
9.18%
6 месяцев
8.16%
1 год
23.87%
3 года*
11.01%
5 лет*
6.33%
10 лет*
7.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYMIX и HMXIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SYMIX
AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I		10.56%12.36%7.61%0.93%6.09%14.07%-2.60%0.06%
HMXIX
AlphaCentric Premium Opportunity Fund		9.18%8.73%8.86%13.36%-10.62%7.82%27.93%5.70%

Correlation

The correlation between SYMIX and HMXIX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2019 г.

0.55

The correlation between SYMIX and HMXIX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I

AlphaCentric Premium Opportunity Fund

Часто сравнивают с SYMIX:
SYMIX с TMSRXSYMIX с TALTXSYMIX с SHRIXSYMIX с SRRIXSYMIX с QSPRXSYMIX с ARBIXSYMIX с GAAVX
Часто сравнивают с HMXIX:
HMXIX с MRSKHMXIX с GCPYXHMXIX с JHQDXHMXIX с GNXIXHMXIX с LYFIXHMXIX с GTSOXHMXIX с IOFIX

Доходность на риск

SYMIX vs. HMXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYMIX
Ранг доходности на риск SYMIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYMIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYMIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYMIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYMIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYMIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
HMXIX
Ранг доходности на риск HMXIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMXIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMXIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMXIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMXIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMXIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYMIX c HMXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX) и AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYMIXHMXIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.99

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.64

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.15

2.78

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.78

9.76

+5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYMIX vs. HMXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYMIX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HMXIX равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYMIX и HMXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYMIXHMXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.99

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.60

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.06

-0.42

Просадки

Сравнение просадок SYMIX и HMXIX

Максимальная просадка SYMIX за все время составила -17.44%, что больше максимальной просадки HMXIX в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYMIX и HMXIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYMIXHMXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-15.80%

-1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.07%

-8.69%

+2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.03%

-15.80%

+3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.20%

-15.80%

+3.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-0.99%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-3.46%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

2.47%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SYMIX и HMXIX

Текущая волатильность для AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX) составляет 2.87%, в то время как у AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что SYMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYMIXHMXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

3.09%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

8.70%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.54%

12.12%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.88%

10.54%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.01%

10.59%

+0.42%

Сравнение комиссий SYMIX и HMXIX

SYMIX берет комиссию в 1.69%, что меньше комиссии HMXIX в 1.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYMIX и HMXIX

SYMIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HMXIX
AlphaCentric Premium Opportunity Fund		5.61%6.13%2.17%0.00%0.00%4.78%2.26%0.00%0.00%0.47%0.16%
SYMIX
AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I		0.00%0.00%0.00%2.06%9.82%0.25%1.71%2.42%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SYMIX and HMXIX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HMXIX has higher volatility (3.09%) compared to SYMIX (2.87%). In terms of maximum drawdown, SYMIX dropped -17.44% vs HMXIX's -15.80%.

SYMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYMIX и HMXIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор