PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYMIX с GFSYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYMIX с GFSYX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SYMIX (AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I) and GFSYX (GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund) are both Multistrategy funds. Over the past 5 years, SYMIX returned 7.05%/yr vs 4.86%/yr for GFSYX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. SYMIX charges 1.69%/yr vs 1.15%/yr for GFSYX.

Доходность

Сравнение доходности SYMIX и GFSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX) и GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYMIX показывает доходность 7.60%, что значительно выше, чем у GFSYX с доходностью 1.00%.

SYMIX

1 день
0.34%
1 месяц
-3.25%
С начала года
7.60%
6 месяцев
6.67%
1 год
22.69%
3 года*
10.11%
5 лет*
7.05%
10 лет*
—

GFSYX

1 день
0.33%
1 месяц
1.00%
С начала года
1.00%
6 месяцев
1.45%
1 год
4.26%
3 года*
6.10%
5 лет*
4.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYMIX и GFSYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SYMIX
AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I		7.60%12.36%7.61%0.93%6.09%14.07%-2.60%0.06%
GFSYX
GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund		1.00%5.49%7.60%5.98%-0.57%4.96%-0.17%1.94%

Correlation

The correlation between SYMIX and GFSYX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2019 г.

0.07

The correlation between SYMIX and GFSYX shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I

GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund

Часто сравнивают с SYMIX:
SYMIX с TMSRXSYMIX с SRRIXSYMIX с TALTXSYMIX с SHRIXSYMIX с QSPRXSYMIX с GAAVXSYMIX с ARBIX
Часто сравнивают с GFSYX:
GFSYX с QDSIXGFSYX с PSMIXGFSYX с QISGFSYX с QSPIXGFSYX с MAFIXGFSYX с SPYGFSYX с GCOZX

Доходность на риск

SYMIX vs. GFSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYMIX
Ранг доходности на риск SYMIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYMIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYMIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYMIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYMIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYMIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
GFSYX
Ранг доходности на риск GFSYX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFSYX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFSYX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFSYX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFSYX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFSYX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYMIX c GFSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX) и GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SYMIXGFSYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.76

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.57

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

3.37

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.06

8.05

+5.02

SYMIX vs. GFSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYMIX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GFSYX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYMIX и GFSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SYMIX и GFSYX

Максимальная просадка SYMIX за все время составила -17.44%, что больше максимальной просадки GFSYX в -9.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYMIX и GFSYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYMIXGFSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-9.54%

-7.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.07%

-1.34%

-4.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.03%

-4.49%

-7.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.20%

-4.49%

-7.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

0.00%

-4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-0.91%

-3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

0.56%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SYMIX и GFSYX

AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что SYMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYMIXGFSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

0.89%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

1.92%

+7.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

2.57%

+9.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.89%

3.67%

+7.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.01%

3.71%

+7.30%

Сравнение комиссий SYMIX и GFSYX

SYMIX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии GFSYX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYMIX и GFSYX

SYMIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GFSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GFSYX
GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund		7.10%7.18%8.54%13.00%4.20%1.59%1.53%2.24%2.17%0.70%
SYMIX
AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I		0.00%0.00%0.00%2.06%9.82%0.25%1.71%2.42%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SYMIX and GFSYX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SYMIX has higher volatility (2.89%) compared to GFSYX (0.89%). In terms of maximum drawdown, SYMIX dropped -17.44% vs GFSYX's -9.54%.

SYMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYMIX и GFSYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор