Сравнение SYM с CHAT
SYM (Symbotic Inc) is a stock, while CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) is Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Over the past 3 years, SYM returned -5.34%/yr vs 41.74%/yr for CHAT. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SYM и CHAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYM показывает доходность -29.45%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 42.01%.
SYM
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 2.87%
- 6 месяцев
- -37.40%
- С начала года
- -29.45%
- 1 год
- -20.43%
- 3 года*
- -5.34%
- 5 лет*
- 33.45%
- 10 лет*
- —
CHAT
- 1 день
- -5.30%
- 1 месяц
- -12.49%
- 6 месяцев
- 36.21%
- С начала года
- 42.01%
- 1 год
- 73.94%
- 3 года*
- 41.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SYM и CHAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SYM Symbotic Inc | -29.45% | 150.95% | -53.81% | 82.41% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 42.01% | 49.85% | 30.98% | 21.04% |
Correlation
The correlation between SYM and CHAT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г. | 0.51 |
The correlation between SYM and CHAT has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYM vs. CHAT — Ранг доходности на риск
SYM
CHAT
Сравнение SYM c CHAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symbotic Inc (SYM) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SYM | CHAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.32 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 3.80 | -4.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 11.13 | -11.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SYM и CHAT
Максимальная просадка SYM за все время составила -72.46%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYM и CHAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYM | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.46% | -31.34% | -41.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.82% | -19.54% | -36.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.46% | -31.34% | -41.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.91% | -19.54% | -32.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.50% | -5.52% | -22.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.37% | 6.67% | +25.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYM и CHAT
Symbotic Inc (SYM) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) имеют волатильность 16.13% и 16.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYM | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.13% | 16.90% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.09% | 32.39% | +10.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.01% | 37.11% | +49.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.46% | 31.83% | +72.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.92% | 31.83% | +69.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYM и CHAT
SYM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 2.01% | 2.85% |
SYM Symbotic Inc | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SYM and CHAT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHAT has higher volatility (16.90%) compared to SYM (16.13%). In terms of maximum drawdown, SYM dropped -72.46% vs CHAT's -31.34%.
CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SYM и CHAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор