PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYFI с YLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SYFI с YLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Short Duration High Yield ETF (SYFI) и Principal Active High Yield ETF (YLD).

SYFI и YLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYFI - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 7 дек. 2011 г.. YLD - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SYFI и YLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Short Duration High Yield ETF (SYFI) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SYFI и YLD

2026 (YTD)20252024
SYFI
AB Short Duration High Yield ETF		-0.04%7.19%4.97%
YLD
Principal Active High Yield ETF		0.88%6.55%5.58%

Доходность по периодам

С начала года, SYFI показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у YLD с доходностью 0.88%.

SYFI

1 день
0.12%
1 месяц
-0.41%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
1.31%
1 год
6.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YLD

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.03%
1 год
6.77%
3 года*
8.51%
5 лет*
4.93%
10 лет*
5.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Short Duration High Yield ETF

Principal Active High Yield ETF

Часто сравнивают с SYFI:
SYFI с BONDSYFI с JPIESYFI с BUFCSYFI с HIDVSYFI с EYEGSYFI с FLRTSYFI с BSJQ
Часто сравнивают с YLD:
YLD с IHYYLD с PHYLYLD с WFHYYLD с IWMYLD с FXAIXYLD с SPYYLD с HNDL

Сравнение комиссий SYFI и YLD

SYFI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии YLD в 0.39%.

SYFI
AB Short Duration High Yield ETF
YLD
Principal Active High Yield ETF

Доходность на риск

SYFI vs. YLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYFI
Ранг доходности на риск SYFI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYFI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYFI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYFI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYFI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYFI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
YLD
Ранг доходности на риск YLD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YLD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YLD: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YLD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YLD: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYFI c YLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Short Duration High Yield ETF (SYFI) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYFIYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.05

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.55

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.56

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.10

8.23

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYFI vs. YLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYFI на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YLD равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYFI и YLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYFIYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.05

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.63

+0.93

Корреляция

Корреляция между SYFI и YLD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYFI и YLD

Дивидендная доходность SYFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что меньше доходности YLD в 7.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SYFI
AB Short Duration High Yield ETF		6.33%6.20%3.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YLD
Principal Active High Yield ETF		7.38%7.33%7.12%6.46%6.51%3.92%4.40%4.81%5.42%6.28%4.47%2.56%

Просадки

Сравнение просадок SYFI и YLD

Максимальная просадка SYFI за все время составила -4.49%, что меньше максимальной просадки YLD в -28.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYFI и YLD.

Загрузка...

Показатели просадок

SYFIYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.49%

-28.34%

+23.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.64%

-4.42%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.85%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-2.74%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.84%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SYFI и YLD

Текущая волатильность для AB Short Duration High Yield ETF (SYFI) составляет 1.93%, в то время как у Principal Active High Yield ETF (YLD) волатильность равна 2.34%. Это указывает на то, что SYFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SYFIYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

2.34%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

3.40%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.81%

6.50%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.33%

6.38%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.33%

8.26%

-3.93%