PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYFI с LOWV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SYFI с LOWV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Short Duration High Yield ETF (SYFI) и AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV).

SYFI и LOWV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYFI - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 7 дек. 2011 г.. LOWV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SYFI и LOWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Short Duration High Yield ETF (SYFI) и AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SYFI и LOWV

2026 (YTD)20252024
SYFI
AB Short Duration High Yield ETF		-0.04%7.19%4.97%
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		-4.98%12.26%8.95%

Доходность по периодам

С начала года, SYFI показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у LOWV с доходностью -4.98%.

SYFI

1 день
0.12%
1 месяц
-0.41%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
1.31%
1 год
6.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LOWV

1 день
0.58%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
-5.26%
1 год
7.40%
3 года*
14.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Short Duration High Yield ETF

AB US Low Volatility Equity ETF

Часто сравнивают с SYFI:
SYFI с BONDSYFI с JPIESYFI с BUFCSYFI с HIDVSYFI с EYEGSYFI с ESHYSYFI с FLRT
Часто сравнивают с LOWV:
LOWV с THLVLOWV с USMVLOWV с VOOLOWV с WLDL.LLOWV с ^GSPCLOWV с GLDLOWV с SPY

Сравнение комиссий SYFI и LOWV

SYFI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии LOWV в 0.48%.

LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF
SYFI
AB Short Duration High Yield ETF

Доходность на риск

SYFI vs. LOWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYFI
Ранг доходности на риск SYFI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYFI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYFI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYFI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYFI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYFI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
LOWV
Ранг доходности на риск LOWV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOWV: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOWV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOWV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOWV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOWV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYFI c LOWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Short Duration High Yield ETF (SYFI) и AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYFILOWVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.50

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

0.81

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.11

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

0.74

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.10

2.89

+7.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYFI vs. LOWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYFI на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа LOWV равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYFI и LOWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYFILOWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.50

+0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

1.29

+0.27

Корреляция

Корреляция между SYFI и LOWV составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYFI и LOWV

Дивидендная доходность SYFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности LOWV в 0.98%

TTM202520242023
SYFI
AB Short Duration High Yield ETF		6.33%6.20%3.26%0.00%
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		0.98%0.85%0.92%0.77%

Просадки

Сравнение просадок SYFI и LOWV

Максимальная просадка SYFI за все время составила -4.49%, что меньше максимальной просадки LOWV в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYFI и LOWV.

Загрузка...

Показатели просадок

SYFILOWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.49%

-13.87%

+9.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.64%

-10.23%

+6.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-6.79%

+6.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-1.52%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

2.62%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SYFI и LOWV

Текущая волатильность для AB Short Duration High Yield ETF (SYFI) составляет 1.93%, в то время как у AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что SYFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SYFILOWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

4.48%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

8.35%

-5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.81%

14.89%

-10.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.33%

12.09%

-7.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.33%

12.09%

-7.76%