PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYFI с JPHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SYFI с JPHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Short Duration High Yield ETF (SYFI) и JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY).

SYFI и JPHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYFI - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 7 дек. 2011 г.. JPHY - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 14 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SYFI и JPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Short Duration High Yield ETF (SYFI) и JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SYFI и JPHY

2026 (YTD)2025
SYFI
AB Short Duration High Yield ETF		-0.04%3.92%
JPHY
JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF		0.38%4.00%

Доходность по периодам

С начала года, SYFI показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у JPHY с доходностью 0.38%.

SYFI

1 день
0.12%
1 месяц
-0.41%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
1.31%
1 год
6.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPHY

1 день
0.22%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.54%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Short Duration High Yield ETF

JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF

Часто сравнивают с SYFI:
SYFI с BONDSYFI с JPIESYFI с BUFCSYFI с EYEGSYFI с HIDVSYFI с FLRTSYFI с BSJQ
Часто сравнивают с JPHY:
JPHY с JEPIJPHY с JPIEJPHY с VMFXXJPHY с ARKXJPHY с IDVJPHY с BCATJPHY с XDJP.L

Сравнение комиссий SYFI и JPHY

SYFI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JPHY в 0.24%.

SYFI
AB Short Duration High Yield ETF
JPHY
JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF

Доходность на риск

SYFI vs. JPHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYFI
Ранг доходности на риск SYFI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYFI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYFI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYFI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYFI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYFI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
JPHY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYFI c JPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Short Duration High Yield ETF (SYFI) и JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYFIJPHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.10

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYFI vs. JPHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYFIJPHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

1.87

-0.31

Корреляция

Корреляция между SYFI и JPHY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYFI и JPHY

Дивидендная доходность SYFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности JPHY в 4.91%

TTM20252024
SYFI
AB Short Duration High Yield ETF		6.33%6.20%3.26%
JPHY
JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF		4.91%3.32%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SYFI и JPHY

Максимальная просадка SYFI за все время составила -4.49%, что больше максимальной просадки JPHY в -1.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYFI и JPHY.

Загрузка...

Показатели просадок

SYFIJPHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.49%

-1.65%

-2.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.43%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-0.23%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SYFI и JPHY

Загрузка...

Волатильность по периодам

SYFIJPHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.81%

3.09%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.33%

3.09%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.33%

3.09%

+1.24%