Сравнение SYFI с JPHY
SYFI (AB Short Duration High Yield ETF) and JPHY (JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SYFI charges 0.40%/yr vs 0.24%/yr for JPHY.
Доходность
Сравнение доходности SYFI и JPHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYFI показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у JPHY с доходностью 2.06%.
SYFI
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 6.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPHY
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SYFI и JPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SYFI AB Short Duration High Yield ETF | 1.72% | 3.92% |
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 2.06% | 4.00% |
Correlation
The correlation between SYFI and JPHY is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYFI vs. JPHY — Ранг доходности на риск
SYFI
JPHY
Сравнение SYFI c JPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Short Duration High Yield ETF (SYFI) и JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYFI | JPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYFI | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.68 | 2.16 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок SYFI и JPHY
Максимальная просадка SYFI за все время составила -4.49%, что больше максимальной просадки JPHY в -1.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYFI и JPHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYFI | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.49% | -1.65% | -2.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.10% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -0.21% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SYFI и JPHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYFI | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19% | 3.04% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.23% | 3.04% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.23% | 3.04% | +1.19% |
Сравнение комиссий SYFI и JPHY
SYFI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JPHY в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYFI и JPHY
Дивидендная доходность SYFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности JPHY в 5.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 5.92% | 3.32% | 0.00% |
SYFI AB Short Duration High Yield ETF | 6.12% | 6.20% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
SYFI and JPHY have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPHY is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPHY is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.40% for SYFI.
SYFI has the higher dividend yield at 6.12%, compared with 5.92% for JPHY.
They also come from different issuers: AllianceBernstein and JPMorgan. Their fees differ too: 0.40% for SYFI and 0.24% for JPHY.
Подберите оптимальное распределение для SYFI и JPHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор