PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYFFX с APFPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SYFFX с APFPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX).

SYFFX управляется Amundi. Фонд был запущен 8 дек. 2019 г.. APFPX управляется Artisan. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SYFFX и APFPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SYFFX и APFPX

2026 (YTD)2025202420232022
SYFFX
Pioneer Securitized Income Fund		0.32%6.83%9.33%13.51%-2.51%
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		4.02%10.21%11.33%6.67%6.73%

Доходность по периодам

С начала года, SYFFX показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у APFPX с доходностью 4.02%.

SYFFX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.05%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.75%
1 год
4.95%
3 года*
8.68%
5 лет*
5.46%
10 лет*
—

APFPX

1 день
0.15%
1 месяц
0.15%
С начала года
4.02%
6 месяцев
7.27%
1 год
12.99%
3 года*
9.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Securitized Income Fund

Artisan Global Unconstrained Fund

Часто сравнивают с SYFFX:
SYFFX с RDFISYFFX с JBBBSYFFX с RCTIXSYFFX с DFLEXSYFFX с FPFIXSYFFX с GLOSXSYFFX с PMAIX
Часто сравнивают с APFPX:
APFPX с RPIDXAPFPX с FBNDAPFPX с AFLIXAPFPX с DCAIXAPFPX с MWCIXAPFPX с APFDXAPFPX с SUBFX

Сравнение комиссий SYFFX и APFPX

SYFFX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии APFPX в 1.54%.

APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund
SYFFX
Pioneer Securitized Income Fund

Доходность на риск

SYFFX vs. APFPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYFFX
Ранг доходности на риск SYFFX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYFFX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYFFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYFFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYFFX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYFFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
APFPX
Ранг доходности на риск APFPX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFPX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFPX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFPX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFPX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFPX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYFFX c APFPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYFFXAPFPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

5.02

-2.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.75

7.27

-3.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

2.27

-0.69

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.65

6.23

-2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

30.52

-21.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYFFX vs. APFPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYFFX на текущий момент составляет 2.03, что ниже коэффициента Шарпа APFPX равного 5.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYFFX и APFPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYFFXAPFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

5.02

-2.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

3.73

-3.26

Корреляция

Корреляция между SYFFX и APFPX составляет -0.26. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYFFX и APFPX

Дивидендная доходность SYFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности APFPX в 4.92%

TTM20252024202320222021
SYFFX
Pioneer Securitized Income Fund		5.94%6.62%6.94%8.07%5.96%2.48%
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		4.92%4.01%6.18%6.89%8.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SYFFX и APFPX

Максимальная просадка SYFFX за все время составила -38.78%, что больше максимальной просадки APFPX в -2.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYFFX и APFPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SYFFXAPFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.78%

-2.10%

-36.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.55%

-1.73%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

0.00%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-0.25%

-3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.41%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SYFFX и APFPX

Текущая волатильность для Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) составляет 0.47%, в то время как у Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что SYFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SYFFXAPFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

1.24%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

1.86%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69%

2.64%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.00%

2.75%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.89%

2.75%

+6.14%