Сравнение SYBR.DE с PRFD
SYBR.DE (SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF) and PRFD (PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - SYBR.DE is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Intermediate Corporate Bond, while PRFD is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by PIMCO. SYBR.DE is passively managed, while PRFD is actively managed. Over the past 3 years, SYBR.DE returned 4.42%/yr vs 7.92%/yr for PRFD. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SYBR.DE charges 0.12%/yr vs 0.74%/yr for PRFD.
Доходность
Сравнение доходности SYBR.DE и PRFD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SYBR.DE торгуется в EUR, в то время как PRFD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRFD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SYBR.DE показывает доходность 4.18%, что значительно ниже, чем у PRFD с доходностью 5.49%.
SYBR.DE
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.71%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 4.66%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- 2.54%
PRFD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 3.13%
- С начала года
- 5.49%
- 6 месяцев
- 5.76%
- 1 год
- 9.92%
- 3 года*
- 7.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SYBR.DE и PRFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SYBR.DE SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 4.18% | -3.98% | 10.18% | 2.55% |
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | 5.49% | -4.42% | 17.18% | -0.11% |
Correlation
The correlation between SYBR.DE and PRFD is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2023 г. | 0.67 |
The correlation between SYBR.DE and PRFD has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYBR.DE vs. PRFD — Ранг доходности на риск
SYBR.DE
PRFD
Сравнение SYBR.DE c PRFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) и PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SYBR.DE | PRFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 2.74 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | 8.62 | -2.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SYBR.DE и PRFD
Максимальная просадка SYBR.DE за все время составила -20.77%, что больше максимальной просадки PRFD в -12.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBR.DE и PRFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYBR.DE | PRFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.77% | -12.45% | -8.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -3.63% | +0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.61% | -12.45% | +2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -0.88% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -4.58% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 1.15% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYBR.DE и PRFD
SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что SYBR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYBR.DE | PRFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 1.21% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.72% | 4.43% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.31% | 6.15% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.05% | 7.62% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.52% | 7.62% | +2.90% |
Сравнение комиссий SYBR.DE и PRFD
SYBR.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PRFD в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYBR.DE и PRFD
Дивидендная доходность SYBR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности PRFD в 5.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | 5.73% | 5.63% | 5.53% | 5.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYBR.DE SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 4.54% | 5.03% | 4.52% | 3.92% | 2.62% | 2.24% | 2.89% | 3.01% | 2.78% | 3.41% | 1.21% |
Часто задаваемые вопросы
SYBR.DE and PRFD have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SYBR.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SYBR.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.74% for PRFD.
SYBR.DE is categorized as Corporate Bonds, while PRFD is Preferred Stock/Convertible Bonds. They also come from different issuers: State Street and PIMCO. Their fees differ too: 0.12% for SYBR.DE and 0.74% for PRFD.
Подберите оптимальное распределение для SYBR.DE и PRFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор