Сравнение SYBR.DE с PRFD
SYBR.DE (SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF) and PRFD (PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - SYBR.DE is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Intermediate Corporate Bond, while PRFD is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by PIMCO. SYBR.DE is passively managed, while PRFD is actively managed. Over the past 3 years, SYBR.DE returned 2.96%/yr vs 6.40%/yr for PRFD. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SYBR.DE charges 0.12%/yr vs 0.74%/yr for PRFD.
Доходность
Сравнение доходности SYBR.DE и PRFD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SYBR.DE торгуется в EUR, в то время как PRFD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRFD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SYBR.DE показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у PRFD с доходностью 3.31%.
SYBR.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 2.95%
PRFD
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 6.61%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SYBR.DE и PRFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SYBR.DE SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 1.66% | -3.96% | 10.21% | 4.17% |
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | 3.31% | -4.42% | 17.18% | -0.09% |
Correlation
The correlation between SYBR.DE and PRFD is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г. | 0.68 |
The correlation between SYBR.DE and PRFD has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYBR.DE vs. PRFD — Ранг доходности на риск
SYBR.DE
PRFD
Сравнение SYBR.DE c PRFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) и PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYBR.DE | PRFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.20 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.83 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | 5.46 | -2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYBR.DE | PRFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.07 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.58 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок SYBR.DE и PRFD
Максимальная просадка SYBR.DE за все время составила -15.02%, что больше максимальной просадки PRFD в -12.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBR.DE и PRFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYBR.DE | PRFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.02% | -12.45% | -2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -3.63% | +0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.61% | -12.45% | +2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -2.93% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -4.62% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 1.21% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYBR.DE и PRFD
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) составляет 0.76%, в то время как у PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) волатильность равна 1.11%. Это указывает на то, что SYBR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYBR.DE | PRFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 1.11% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.61% | 4.41% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.26% | 6.20% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.41% | 7.66% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.32% | 7.66% | -0.34% |
Сравнение комиссий SYBR.DE и PRFD
SYBR.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PRFD в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYBR.DE и PRFD
Дивидендная доходность SYBR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности PRFD в 5.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | 5.77% | 5.63% | 5.53% | 5.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYBR.DE SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 4.65% | 5.03% | 4.55% | 5.85% | 2.62% | 2.24% | 2.89% | 3.01% | 2.78% | 3.41% | 1.21% |
Часто задаваемые вопросы
SYBR.DE and PRFD have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SYBR.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SYBR.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.74% for PRFD.
SYBR.DE is categorized as Corporate Bonds, while PRFD is Preferred Stock/Convertible Bonds. They also come from different issuers: State Street and PIMCO. Their fees differ too: 0.12% for SYBR.DE and 0.74% for PRFD.
Подберите оптимальное распределение для SYBR.DE и PRFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор