Сравнение SYBR.DE с PFFA
SYBR.DE (SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF) and PFFA (Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF) are both exchange-traded funds - SYBR.DE is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Intermediate Corporate Bond, while PFFA is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Virtus Investment Partners. SYBR.DE is passively managed, while PFFA is actively managed. Over the past 5 years, SYBR.DE returned 3.21%/yr vs 7.56%/yr for PFFA. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. SYBR.DE charges 0.12%/yr vs 1.47%/yr for PFFA.
Доходность
Сравнение доходности SYBR.DE и PFFA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SYBR.DE торгуется в EUR, в то время как PFFA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PFFA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SYBR.DE показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у PFFA с доходностью 4.26%.
SYBR.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 2.95%
PFFA
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- 12.19%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SYBR.DE и PFFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYBR.DE SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 1.66% | -3.96% | 10.21% | 5.72% | -3.89% | 7.04% | -1.81% | 14.86% | 4.79% |
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 4.26% | -4.62% | 23.78% | 22.66% | -16.01% | 32.77% | -15.46% | 34.97% | -4.30% |
Correlation
The correlation between SYBR.DE and PFFA is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2018 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYBR.DE vs. PFFA — Ранг доходности на риск
SYBR.DE
PFFA
Сравнение SYBR.DE c PFFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYBR.DE | PFFA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.25 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 2.35 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | 8.06 | -5.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYBR.DE | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.43 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.62 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.24 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок SYBR.DE и PFFA
Максимальная просадка SYBR.DE за все время составила -15.02%, что меньше максимальной просадки PFFA в -70.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBR.DE и PFFA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYBR.DE | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.02% | -70.85% | +55.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -5.21% | +2.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.61% | -18.65% | +9.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.61% | -22.69% | +13.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -2.95% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -8.37% | +4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 1.52% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYBR.DE и PFFA
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) составляет 0.76%, в то время как у Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что SYBR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYBR.DE | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 1.51% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.61% | 6.32% | -2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.26% | 8.55% | -3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.41% | 12.25% | -4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.32% | 32.60% | -25.28% |
Сравнение комиссий SYBR.DE и PFFA
SYBR.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PFFA в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYBR.DE и PFFA
Дивидендная доходность SYBR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности PFFA в 9.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 9.70% | 9.47% | 9.18% | 9.56% | 10.75% | 7.64% | 8.54% | 10.02% | 5.15% | 0.00% | 0.00% |
SYBR.DE SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 4.65% | 5.03% | 4.55% | 5.85% | 2.62% | 2.24% | 2.89% | 3.01% | 2.78% | 3.41% | 1.21% |
Часто задаваемые вопросы
SYBR.DE and PFFA have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SYBR.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SYBR.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 1.47% for PFFA.
SYBR.DE is categorized as Corporate Bonds, while PFFA is Preferred Stock/Convertible Bonds. They also come from different issuers: State Street and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.12% for SYBR.DE and 1.47% for PFFA.
Подберите оптимальное распределение для SYBR.DE и PFFA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор