PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYBR.DE с PFFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYBR.DE с PFFA

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SYBR.DE (SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF) and PFFA (Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF) are both exchange-traded funds - SYBR.DE is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Intermediate Corporate Bond, while PFFA is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Virtus Investment Partners. SYBR.DE is passively managed, while PFFA is actively managed. Over the past 5 years, SYBR.DE returned 2.89%/yr vs 6.87%/yr for PFFA. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. SYBR.DE charges 0.12%/yr vs 1.47%/yr for PFFA.

Доходность

Сравнение доходности SYBR.DE и PFFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SYBR.DE торгуется в EUR, в то время как PFFA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PFFA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SYBR.DE показывает доходность 4.18%, что значительно ниже, чем у PFFA с доходностью 4.44%.

SYBR.DE

1 день
-0.19%
1 месяц
2.71%
С начала года
4.18%
6 месяцев
4.66%
1 год
6.99%
3 года*
4.42%
5 лет*
2.89%
10 лет*
2.54%

PFFA

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
4.44%
6 месяцев
4.38%
1 год
12.49%
3 года*
11.78%
5 лет*
6.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYBR.DE и PFFA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SYBR.DE
SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF		4.18%-3.98%10.18%3.64%-3.88%7.04%-1.81%14.86%5.43%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		3.27%-4.62%23.78%22.66%-16.01%32.77%-15.46%34.97%-4.49%

Correlation

The correlation between SYBR.DE and PFFA is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

Часто сравнивают с SYBR.DE:
SYBR.DE с JEPQSYBR.DE с XYLD.DESYBR.DE с UEF7.DESYBR.DE с FRNU.DESYBR.DE с SYBF.DESYBR.DE с XDGU.DESYBR.DE с XAT1.DE
Часто сравнивают с PFFA:
PFFA с PFFPFFA с PFXFPFFA с JEPIPFFA с PFFVPFFA с SCHDPFFA с PGXPFFA с SPY

Доходность на риск

SYBR.DE vs. PFFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYBR.DE
Ранг доходности на риск SYBR.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBR.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBR.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBR.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBR.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBR.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
PFFA
Ранг доходности на риск PFFA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFA: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFA: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYBR.DE c PFFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SYBR.DEPFFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.47

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.01

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

2.41

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.56

8.35

-1.79

SYBR.DE vs. PFFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYBR.DE на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFFA равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYBR.DE и PFFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SYBR.DE и PFFA

Максимальная просадка SYBR.DE за все время составила -20.77%, что меньше максимальной просадки PFFA в -70.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBR.DE и PFFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYBR.DEPFFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.77%

-70.85%

+50.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-5.21%

+2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.61%

-18.65%

+9.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.61%

-22.69%

+12.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-2.79%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-8.33%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.50%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SYBR.DE и PFFA

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) составляет 1.35%, в то время как у Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что SYBR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYBR.DEPFFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

1.98%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.72%

6.46%

-2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.31%

8.52%

-3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.05%

12.27%

-5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.52%

32.49%

-21.97%

Сравнение комиссий SYBR.DE и PFFA

SYBR.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PFFA в 1.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYBR.DE и PFFA

Дивидендная доходность SYBR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности PFFA в 10.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		10.01%9.47%9.18%9.56%10.75%7.64%8.54%10.02%5.15%0.00%0.00%
SYBR.DE
SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF		4.54%5.03%4.52%3.92%2.62%2.24%2.89%3.01%2.78%3.41%1.21%

Часто задаваемые вопросы

SYBR.DE and PFFA have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SYBR.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SYBR.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 1.47% for PFFA.

SYBR.DE is categorized as Corporate Bonds, while PFFA is Preferred Stock/Convertible Bonds. They also come from different issuers: State Street and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.12% for SYBR.DE and 1.47% for PFFA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYBR.DE и PFFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор