Сравнение SYBR.DE с PBDC
SYBR.DE (SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - SYBR.DE is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Intermediate Corporate Bond, while PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Putnam. SYBR.DE is passively managed, while PBDC is actively managed. Over the past 3 years, SYBR.DE returned 2.96%/yr vs 5.04%/yr for PBDC. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. SYBR.DE charges 0.12%/yr vs 0.75%/yr for PBDC.
Доходность
Сравнение доходности SYBR.DE и PBDC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SYBR.DE торгуется в EUR, в то время как PBDC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PBDC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SYBR.DE показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -7.36%.
SYBR.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 2.95%
PBDC
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- -9.20%
- 1 год
- -10.27%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SYBR.DE и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SYBR.DE SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 1.66% | -3.96% | 10.21% | 5.72% | -6.12% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -7.36% | -13.42% | 27.31% | 26.61% | 1.46% |
Correlation
The correlation between SYBR.DE and PBDC is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYBR.DE vs. PBDC — Ранг доходности на риск
SYBR.DE
PBDC
Сравнение SYBR.DE c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYBR.DE | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.93 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | -0.49 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | -0.89 | +3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYBR.DE | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | -0.54 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.43 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок SYBR.DE и PBDC
Максимальная просадка SYBR.DE за все время составила -15.02%, что меньше максимальной просадки PBDC в -29.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBR.DE и PBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYBR.DE | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.02% | -29.23% | +14.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -20.96% | +17.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.61% | -29.23% | +19.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -24.59% | +20.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -8.10% | +3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 11.54% | -10.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYBR.DE и PBDC
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) составляет 0.76%, в то время как у Putnam BDC Income ETF (PBDC) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что SYBR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYBR.DE | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 5.65% | -4.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.61% | 15.29% | -11.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.26% | 19.01% | -13.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.41% | 17.95% | -10.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.32% | 17.95% | -10.63% |
Сравнение комиссий SYBR.DE и PBDC
SYBR.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PBDC в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYBR.DE и PBDC
Дивидендная доходность SYBR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности PBDC в 11.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.61% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYBR.DE SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 4.65% | 5.03% | 4.55% | 5.85% | 2.62% | 2.24% | 2.89% | 3.01% | 2.78% | 3.41% | 1.21% |
Часто задаваемые вопросы
SYBR.DE and PBDC have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SYBR.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SYBR.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.75% for PBDC.
SYBR.DE is categorized as Corporate Bonds, while PBDC is Financials Equities. They also come from different issuers: State Street and Putnam. Their fees differ too: 0.12% for SYBR.DE and 0.75% for PBDC.
Подберите оптимальное распределение для SYBR.DE и PBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор