Сравнение SYBR.DE с PBDC
SYBR.DE (SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - SYBR.DE is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Intermediate Corporate Bond, while PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton. SYBR.DE is passively managed, while PBDC is actively managed. Over the past 3 years, SYBR.DE returned 4.42%/yr vs 5.25%/yr for PBDC. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. SYBR.DE charges 0.12%/yr vs 13.49%/yr for PBDC.
Доходность
Сравнение доходности SYBR.DE и PBDC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SYBR.DE торгуется в EUR, в то время как PBDC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PBDC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SYBR.DE показывает доходность 4.18%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -8.83%.
SYBR.DE
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.71%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 4.66%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- 2.54%
PBDC
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- -8.83%
- 6 месяцев
- -7.25%
- 1 год
- -10.34%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SYBR.DE и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SYBR.DE SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 4.18% | -3.98% | 10.18% | 3.64% | -5.99% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -8.83% | -13.42% | 27.31% | 26.61% | 1.02% |
Correlation
The correlation between SYBR.DE and PBDC is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYBR.DE vs. PBDC — Ранг доходности на риск
SYBR.DE
PBDC
Сравнение SYBR.DE c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SYBR.DE | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.93 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | -0.50 | +2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | -0.85 | +7.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SYBR.DE и PBDC
Максимальная просадка SYBR.DE за все время составила -20.77%, что меньше максимальной просадки PBDC в -29.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBR.DE и PBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYBR.DE | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.77% | -29.23% | +8.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -20.96% | +17.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.61% | -29.23% | +19.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -25.80% | +23.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -8.33% | +2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 12.12% | -11.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYBR.DE и PBDC
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) составляет 1.35%, в то время как у Putnam BDC Income ETF (PBDC) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что SYBR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYBR.DE | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 4.56% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.72% | 15.35% | -11.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.31% | 18.92% | -13.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.05% | 17.87% | -10.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.52% | 17.87% | -7.35% |
Сравнение комиссий SYBR.DE и PBDC
SYBR.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PBDC в 13.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYBR.DE и PBDC
Дивидендная доходность SYBR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности PBDC в 11.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.96% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYBR.DE SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 4.54% | 5.03% | 4.52% | 3.92% | 2.62% | 2.24% | 2.89% | 3.01% | 2.78% | 3.41% | 1.21% |
Часто задаваемые вопросы
SYBR.DE and PBDC have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SYBR.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SYBR.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
SYBR.DE is categorized as Corporate Bonds, while PBDC is Financials Equities. They also come from different issuers: State Street and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.12% for SYBR.DE and 13.49% for PBDC.
Подберите оптимальное распределение для SYBR.DE и PBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор