Сравнение SYBR.DE с IQQQ
SYBR.DE (SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - SYBR.DE is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Intermediate Corporate Bond, while IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Both are passively managed. Over the past year, SYBR.DE returned 3.55% vs 31.40% for IQQQ. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. SYBR.DE charges 0.12%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.
Доходность
Сравнение доходности SYBR.DE и IQQQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SYBR.DE торгуется в EUR, в то время как IQQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IQQQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SYBR.DE показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у IQQQ с доходностью 14.88%.
SYBR.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 2.95%
IQQQ
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- 14.88%
- 6 месяцев
- 12.30%
- 1 год
- 31.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SYBR.DE и IQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SYBR.DE SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 1.66% | -3.96% | 8.39% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 14.88% | 3.21% | 19.62% |
Correlation
The correlation between SYBR.DE and IQQQ is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYBR.DE vs. IQQQ — Ранг доходности на риск
SYBR.DE
IQQQ
Сравнение SYBR.DE c IQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYBR.DE | IQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.34 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 3.03 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | 8.43 | -5.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYBR.DE | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.94 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.87 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок SYBR.DE и IQQQ
Максимальная просадка SYBR.DE за все время составила -15.02%, что меньше максимальной просадки IQQQ в -27.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBR.DE и IQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYBR.DE | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.02% | -27.69% | +12.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -10.39% | +7.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -4.48% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -5.66% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 3.73% | -2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYBR.DE и IQQQ
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) составляет 0.76%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что SYBR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYBR.DE | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 5.46% | -4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.61% | 11.92% | -8.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.26% | 16.29% | -11.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.41% | 19.92% | -12.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.32% | 19.92% | -12.60% |
Сравнение комиссий SYBR.DE и IQQQ
SYBR.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IQQQ в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYBR.DE и IQQQ
Дивидендная доходность SYBR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что сопоставимо с доходностью IQQQ в 4.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 4.66% | 10.34% | 7.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYBR.DE SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 4.65% | 5.03% | 4.55% | 5.85% | 2.62% | 2.24% | 2.89% | 3.01% | 2.78% | 3.41% | 1.21% |
Часто задаваемые вопросы
SYBR.DE and IQQQ have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SYBR.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SYBR.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.55% for IQQQ.
SYBR.DE is categorized as Corporate Bonds, while IQQQ is Nasdaq-100. SYBR.DE tracks Bloomberg US Intermediate Corporate Bond, while IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.12% for SYBR.DE and 0.55% for IQQQ.
Подберите оптимальное распределение для SYBR.DE и IQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор