PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYBF.DE с ZPRX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYBF.DE с ZPRX.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SYBF.DE (SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF) and ZPRX.DE (SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SYBF.DE is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate 0-3, while ZPRX.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Small Cap Value Weighted. Both are passively managed. Over the past 10 years, SYBF.DE returned 2.03%/yr vs 8.15%/yr for ZPRX.DE. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. SYBF.DE charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for ZPRX.DE.

Доходность

Сравнение доходности SYBF.DE и ZPRX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE) и SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYBF.DE показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у ZPRX.DE с доходностью 7.81%. За последние 10 лет акции SYBF.DE уступали акциям ZPRX.DE по среднегодовой доходности: 2.03% против 8.15% соответственно.

SYBF.DE

1 день
0.01%
1 месяц
1.44%
С начала года
2.45%
6 месяцев
1.78%
1 год
2.82%
3 года*
1.98%
5 лет*
3.53%
10 лет*
2.03%

ZPRX.DE

1 день
0.33%
1 месяц
1.27%
С начала года
7.81%
6 месяцев
10.93%
1 год
17.80%
3 года*
15.09%
5 лет*
7.77%
10 лет*
8.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYBF.DE и ZPRX.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SYBF.DE
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF		2.45%-6.53%10.76%1.27%3.69%7.97%-6.46%6.72%6.12%-11.31%
ZPRX.DE
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF		7.81%26.81%4.28%15.28%-13.52%27.58%-3.52%29.02%-19.20%12.89%

Correlation

The correlation between SYBF.DE and ZPRX.DE is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2015 г.

-0.06

The correlation between SYBF.DE and ZPRX.DE shifts across timeframes, from -0.29 (5 years) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF

SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Часто сравнивают с SYBF.DE:
SYBF.DE с JEPQSYBF.DE с XYLD.DESYBF.DE с UEF7.DESYBF.DE с FRNE.DESYBF.DE с XAT1.DESYBF.DE с PR1P.DESYBF.DE с FRNU.DE
Часто сравнивают с ZPRX.DE:
ZPRX.DE с AVUVZPRX.DE с AVDVZPRX.DE с AVWS.DEZPRX.DE с VWCE.DEZPRX.DE с VEUA.LZPRX.DE с QQQZPRX.DE с SPY

Доходность на риск

SYBF.DE vs. ZPRX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYBF.DE
Ранг доходности на риск SYBF.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBF.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBF.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBF.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBF.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBF.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
ZPRX.DE
Ранг доходности на риск ZPRX.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRX.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRX.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRX.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRX.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRX.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYBF.DE c ZPRX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE) и SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYBF.DEZPRX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
1.23

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
1.82

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.22

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

1.47

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.83

5.42

-3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYBF.DE vs. ZPRX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYBF.DE на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа ZPRX.DE равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYBF.DE и ZPRX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYBF.DEZPRX.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.23

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.46

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.45

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.39

+0.01

Просадки

Сравнение просадок SYBF.DE и ZPRX.DE

Максимальная просадка SYBF.DE за все время составила -16.13%, что меньше максимальной просадки ZPRX.DE в -43.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBF.DE и ZPRX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYBF.DEZPRX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.13%

-43.93%

+27.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-11.63%

+8.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.16%

-15.95%

+4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.75%

-27.52%

+15.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.13%

-43.93%

+27.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-1.51%

-4.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-7.71%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

3.16%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SYBF.DE и ZPRX.DE

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE) составляет 1.03%, в то время как у SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что SYBF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPRX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYBF.DEZPRX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

4.17%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.96%

11.30%

-7.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.76%

13.94%

-8.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.29%

16.69%

-9.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.33%

18.14%

-10.81%

Сравнение комиссий SYBF.DE и ZPRX.DE

SYBF.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ZPRX.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYBF.DE и ZPRX.DE

Дивидендная доходность SYBF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, тогда как ZPRX.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SYBF.DE
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF		4.59%4.66%3.52%2.64%1.03%1.48%2.43%2.07%1.43%1.51%1.16%0.87%
ZPRX.DE
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SYBF.DE and ZPRX.DE have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SYBF.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SYBF.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for ZPRX.DE.

SYBF.DE is categorized as Corporate Bonds, while ZPRX.DE is Europe Equities. SYBF.DE tracks Bloomberg US Corporate 0-3, while ZPRX.DE tracks MSCI Europe Small Cap Value Weighted. Their fees differ too: 0.12% for SYBF.DE and 0.30% for ZPRX.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYBF.DE и ZPRX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор