PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYBF.DE с UEF7.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SYBF.DE с UEF7.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE).

SYBF.DE и UEF7.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYBF.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate 0-3. Фонд был запущен 27 авг. 2013 г.. UEF7.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Bloomberg US Liquid Corporates 1-5. Фонд был запущен 1 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SYBF.DE и UEF7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SYBF.DE и UEF7.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SYBF.DE
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF		2.43%-6.53%10.76%1.27%3.69%7.97%-6.46%6.72%6.12%-11.31%
UEF7.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis		2.01%-4.75%10.53%2.47%-0.50%7.33%-4.28%10.28%4.90%-9.80%

Доходность по периодам

С начала года, SYBF.DE показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у UEF7.DE с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции SYBF.DE уступали акциям UEF7.DE по среднегодовой доходности: 2.08% против 2.42% соответственно.

SYBF.DE

1 день
0.61%
1 месяц
0.25%
С начала года
2.43%
6 месяцев
2.97%
1 год
-1.74%
3 года*
2.65%
5 лет*
2.88%
10 лет*
2.08%

UEF7.DE

1 день
0.62%
1 месяц
-0.10%
С начала года
2.01%
6 месяцев
2.50%
1 год
-1.25%
3 года*
3.18%
5 лет*
2.57%
10 лет*
2.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF

UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с SYBF.DE:
SYBF.DE с JEPQSYBF.DE с SYBR.DESYBF.DE с XYLD.DESYBF.DE с PR1P.DESYBF.DE с XAT1.DESYBF.DE с FRNE.DESYBF.DE с FRNU.DE
Часто сравнивают с UEF7.DE:
UEF7.DE с EUNT.DEUEF7.DE с XAT1.DEUEF7.DE с SYBR.DEUEF7.DE с FRNE.DEUEF7.DE с VUCP.DEUEF7.DE с XDCC.DEUEF7.DE с PR1P.DE

Сравнение комиссий SYBF.DE и UEF7.DE

SYBF.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии UEF7.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UEF7.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis
SYBF.DE
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF

Доходность на риск

SYBF.DE vs. UEF7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYBF.DE
Ранг доходности на риск SYBF.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBF.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBF.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBF.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBF.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBF.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
UEF7.DE
Ранг доходности на риск UEF7.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEF7.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEF7.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEF7.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEF7.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEF7.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYBF.DE c UEF7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYBF.DEUEF7.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

-0.18

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.30

-0.19

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

0.98

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.02

0.03

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.03

0.06

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYBF.DE vs. UEF7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYBF.DE на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа UEF7.DE равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYBF.DE и UEF7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYBF.DEUEF7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

-0.18

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.36

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.34

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.42

-0.02

Корреляция

Корреляция между SYBF.DE и UEF7.DE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYBF.DE и UEF7.DE

Дивидендная доходность SYBF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что сопоставимо с доходностью UEF7.DE в 4.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SYBF.DE
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF		4.59%4.66%3.52%2.64%1.03%1.48%2.43%2.07%1.43%1.51%1.16%0.87%
UEF7.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis		4.63%5.78%4.66%3.27%1.45%1.52%2.84%2.76%2.24%2.19%1.99%0.87%

Просадки

Сравнение просадок SYBF.DE и UEF7.DE

Максимальная просадка SYBF.DE за все время составила -16.13%, примерно равная максимальной просадке UEF7.DE в -15.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBF.DE и UEF7.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SYBF.DEUEF7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.13%

-15.39%

-0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.99%

-5.49%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.75%

-10.70%

-1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.13%

-15.39%

-0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-4.92%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-4.75%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.02%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SYBF.DE и UEF7.DE

SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что SYBF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEF7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SYBF.DEUEF7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

1.80%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.95%

3.79%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.86%

7.08%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.30%

7.01%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.36%

7.01%

+0.35%